سیگنالهای اصلی اندیکاتور

ترکیب دو اندیکاتور RSI با دوره‌های تند و کند

یکی از مشکلات اصلی RSI این است که در مواقعی که روند قدرتمندی بر بازار حاکم باشد، این اندیکاتور نمی‌تواند سیگنال‌های مناسب همسو با روند تولید نماید. به عنوان مثال، همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، هنگامی که روند صعودی قدرتمندی در نمودار وجود دارد، RSI طبیعتا به بالای سطح 50% صعود نموده و در تمام طول مسیر، در همین محدوده باقی خواهد ماند. بنابراین اصلا شاهد نزول اندیکاتور به درون ناحیه اشباع فروش، و سپس خروج مجدد اندیکاتور از درون این ناحیه و صدور سیگنال خرید نخواهیم بود. پس معامله‌گر در تمام مدت، صرفا نظاره‌گر روند قدرتمند بازار خواهد بود، بدون این که قادر به ورود به بازار و استفاده از سیگنال‌های تولیدی RSI باشد. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

بطور کلی اگر یک اندیکاتور به اندازه‌ای که مورد نظر شماست، سیگنال ورود و خروج تولید نکند، برای افزایش تعداد سیگنال‌ها چند راه‌حل داریم. اولا می‌توانیم پریود اندیکاتور را کاهش دهیم. با کاهش دوره تناوب اندیکاتور معمولا بسامد [41] و سرعت نوسانات آن بیشتر می‌شود. و اندیکاتور سیگنال‌های بیشتر و سریعتری تولید می‌کند، هرچند که مسلما میزان خطای سیگنال‌ها نیز به همین نسبت بیشتر خواهد شد.

دوما می‌توانیم به سراغ تایم‌فریم‌‌های پایین‌تر برویم. اگر در یک تایم‌فریم‌ خاص نتوانید سیگنال‌های موردنیاز را به قدر کافی مشاهده کنید، قطعا با مراجعه به تایم‌فریم‌‌های کوچک‌تر می‌توانید به اندیکاتور فرصت بیشتری برای دنبال نمودن نوسانات کوتاه‌مدت بدهید. و شاهد صدور سیگنال‌های بیشتر در تایم‌فریم‌‌های پایین‌تر باشید.

سوما می‌توانیم مرز نواحی اشباع خرید و فروش را تغییر بدهیم. بسیاری از معامله‌گران هنگامی که در یک نمودار خاص با نوسانات کند و محدود از جانب اندیکاتور مواجه می‌شوند، مرز نواحی اشباع را اندکی جابجا نموده و به عنوان مثال به جای سطوح 30 و 70 از سطوح 40 و 60 استفاده می‌کنند. اینکار مادامیکه برمبنای گذشته نمودار بتواند کارکرد مناسبی را به نمایش بگذارد، مورد قبول خواهد بود.

چهارما به عنوان آخرین و احتمالا بهترین روش، می‌توانیم به جای یک اندیکاتور، از دو اندیکاتور با پریودهای مختلف به عنوان ابزارهای Fast و Slow استفاده کنیم. به این ترتیب با استفاده از توضیحاتی که قبلا در خصوص این روش ارایه شد، می‌توانیم برمبنای کراس‌های صعودی و نزولی دو اندیکاتور نسبت به یکدیگر، تعداد فراوانی از سیگنال‌های ورود و خروج را تعریف نماییم.

به عنوان مثال در تصویر زیر، در همان نمودار قبلی که سابقا هیچ سیگنال خرید در آن مشاهده نمی‌شد، این بار از دو اندیکاتور RSI با دوره‌های 10 و 20 استفاده کرده‌ایم. اندیکاتور قرمزرنگ با دوره تناوب 10 و اندیکاتور آبی رنگ با دوره تناوب 20 تعریف شده‌اند. بنابراین RSI(10) نقش ابزار تُند و RSI(20) نقش ابزار کُند را ایفا می‌کند. همان طور که قبلا گفتیم در چنین مواقعی کراس صعودی اندیکاتورها به عنوان سیگنال سیگنالهای اصلی اندیکاتور خرید و کراس نزولی آنها به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود. یعنی اگر RSI(10) از پایین به بالا از RSI(20) عبور نماید، به معنی صدور سیگنال خرید خواهد بود. بنابراین نقاط سبز رنگ در تصویر زیر، که از تلاقی رو به بالای خطوط قرمز و آبی با یکدیگر بدست آمده‌اند، متناظر با سیگنال Buy خواهند بود.

همان طور که ملاحظه می‌کنید در عین حال که هیچ‌کدام از اندیکاتورهای RSI(10) و RSI(20) به تنهایی قادر به تولید سیگنال ورود به بازار نبوده‌اند اما سیستم معاملاتی حاصل از مجموع دو اندیکاتور، موفق به تولید چندین سیگنال مناسب و سودآور شده است. برای خروج از بازار و تشخیص نقطه پایان معامله نیز می‌توانیم مانند سابق، از سیگنال فروش صادره توسط اندیکاتور بلندمدت، یعنی RSI(20) استفاده کنیم.

تصویر زیر، مثال دیگری را از ترکیب دو اندیکاتور RSI تند و کند بر روی نمودار سهام ایران‌خودرو به نمایش می‌گذارد. این روش بویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، که علاقمند به نوسانگیری‌های سریع و کوچک هستند، می‌تواند بسیار مناسب سیگنالهای اصلی اندیکاتور باشد. در بازار فارکس به این قبیل نوسانگیران اصطلاحا اسکالپر [42] گفته می‌شود.

ممکن است برخی دانشجویان برای ترسیم همزمان دو اندیکاتور RSI در پنجره‌ یکسان دچار مشکل بشوند. در تصویر زیر می‌توانید روش الصاق همزمان دو اندیکاتور مختلف را بر روی همدیگر در نرم‌افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر مشاهده نمایید. کافیست ابتدا یکی از دو اندیکاتور را بر روی چارت بیاندازید. سپس برای اضافه نمودن اندیکاتور دوم، از منوی نمایش [43] (View) به پنجره راهبر [44] (Navigator) بروید و اندیکاتور دوم را مطابق شکل، انتخاب نموده، آن را دراگ [45] کنید و بر روی اندیکاتور اول بیاندازید.

در نرم‌افزار ره‌آورد نوین نیز جهت نمایش همزمان دو اندیکاتور RSI بر روی یکدیگر باید هنگام تعریف «موقعیت» اندیکاتور دوم، علامت تیک «جدید» را برداشته و از منوی «ناحیه» گزینه «ناحیه1» را انتخاب کنید:

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
• اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
• اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
• مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنالهای اصلی اندیکاتور با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:

1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر سیگنالهای اصلی اندیکاتور روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.

سیگنالهای اصلی اندیکاتور

اندیکاتور (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی با ورودی، اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.

اندیکاتور MACD چیست؟ تنظیمات MACD + سیگنال

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […] بیشتر بخوانید

اندیکاتور RSI — فرمول و تنظیمات RSI

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […] بیشتر بخوانید

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […] بیشتر بخوانید

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و سیگنالهای اصلی اندیکاتور پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […] بیشتر بخوانید

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Ultimate Oscillator (UO)

ﻟﺭﯼ ﻭﻳﻠﻳﺎﻣﺯ (UO) Oscillator Ultimate ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۶ ﺳﺎﺧﺕ. ﺳﭘﺱ ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۵ ﺩﺭ ﻣﺟﻠﻪ & Stocks Commodities ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺭﺩ .

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ (UO) Oscillator Ultimate ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ “ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭ ﻧﻬﺎﻳﯽ” ﻳﮏ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ. ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺣﺭﮐﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺵ ﺳﺭﻳﻊ ﻗﻳﻣﺕ ، ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﮐﺎﺫﺏ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻫﻧﺩ. ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ، ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﺭﻳﻊ ﻗﻳﻣﺕ ، ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻳﮏ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺷﻭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﻗﻳﻣﺕ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺑﺎﺷﺩ UO . ﺑﺭﺧﻼﻑ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ، ﺍﺯ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺳﻭﺩ ﻣﻳﺑﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺫﺏ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﮐﻧﺩ .

ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ Ultimate Oscillator ﺳﻪ ﻣﺭﺣﻠﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺭﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ (UO) Oscillator Ultimate ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﻓﺷﺎﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﺳﺕ. ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻓﺷﺎﺭ ﻗﻭﯼ ﺧﺭﻳﺩ ، UO ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ ﻭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻓﺷﺎﺭ ﺿﻌﻳﻑ ﺧﺭﻳﺩ ، UO ﺳﻘﻭﻁ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ UO ﺳﻪ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﺯﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ. ﺍﻳﻥ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﻭﻳﮊﮔﯽ UO ﺍﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭﻳﻥ ﻭﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻣﺗﺭﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ. ﻫﺩﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﮐﺎﺫﺏ ﺍﺳﺕ .

ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻳﮏ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﭘﺎﺭﺍﻣﺗﺭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﺭﺍﯼ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺷﺩﻩ ﺗﻭﺳﻁ Oscillator Ultimate ضرﻭﺭﯼ ﺍﺳﺕ. ﺑﻌﺿﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ، ﻧﻣﻭﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ. ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻣﻭﻻ ، ﻧﻣﻭﺩﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ. ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻧﻣﻭﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﭘﺎﺭﺍﻣﺗﺭﻫﺎﻱ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ، ﻛﻣﻙ ﻛﻧﺩ .

ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ Oscillator Ultimate

Bullish سیگنالهای اصلی اندیکاتور UO Divergence ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﺻﻌﻮﺩﯼ :

1 . ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﮐﻑ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭ ﻭ UO ﮐﻑ ﺑﺎﻻﺗﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻫﺩ .

2 . ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺯﻳﺭ ﺁﺳﺗﺎﻧﻪ ۳۰ ﺑﺎﺷﺩ .

3 . UO ﻗﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺭﯼ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﻧﺩ .

Bearish UO Divergence ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﻧﺰﻭﻟﯽ :

1 . ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﻠﻪ سیگنالهای اصلی اندیکاتور ﺑﺎﻻﺗﺭ ﻭ UO ﻗﻠﻪ ﭘﺎﻳﻳﻧﺗﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻫﺩ .

2 . ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎﻻﯼ ﺁﺳﺗﺎﻧﻪ ۷۰ ﺑﺎﺷﺩ .

3 . UO ﮐﻑ ﭘﺎﻳﻳﻧﺗﺭﯼ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﻧﺩ .

ﺷﺎﺧﺹ (UO) Oscillator Ultimate ﺑﺭﺍﯼ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﮐﺎﺭﺁﻣﺩ ﺍﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﻫﺎﯼ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻭ ﺿﻌﻑ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﮐﺎﺫﺑﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺭﺍ ﭘﻭﺷﺵ ﻣﻳﺩﻫﺩ. ﺗﻘﺭﻳﺑﺎً ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻣﯽ ، ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎﯼ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻭ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ. ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ، ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﺭﺭ ﮐﺎﺫﺏ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺑﺩﻳﻬﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ UO . ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ، ﻗﺻﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺫﺏ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺵ ﺩﻫﺩ. ﻭ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﮐﺛﺭ ﺷﺎﺧﺹ ﻫﺎ ، ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ (UO) Oscillator Ultimate ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ .

اندیکاتور MACD چیست و در تحلیل ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD که ترکیبی از میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی است بعد از اندیکاتور حجم مهمترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال است. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند امنیتی استفاده کرد. علاوه بر جهت و مدت روند، بیشتر این جنبه‌ها ممنتوم (momentum) هستند. آنچه کارآمدی MACD را بیشتر سیگنالهای اصلی اندیکاتور می‌کند این است که ترکیبی از دو اندیکاتور است. در ابتدا دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (اندیکاتورهای متأخر هستند) را به کار می‌گیرد تا بتواند جهت و مدت‌زمان روند را تعیین کند.

سپس MACD تفاوت میان ارقام دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط سیگنال) را محاسبه کرده و تفاوت میان آن‌ها را به شکل یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند، ترسیم می‌کند. هیستوگرام رسم شده به‌عنوان نشانه‌ای از ممنتوم امنیتی به کار می‌رود.

تاریخچه:

همان‌گونه که می‌دانیم، پیدایش MACD را به دو رویداد مختلف می‌توان نسبت داد.

1. در دهه هفتاد میلادی جرالد اپل خط MACD را ساخت.
2. در سال 1986 توماس اسپری هیستوگرام را به MACD اپل افزود

افزودن سیگنالهای اصلی اندیکاتور هیستوگرام توسط اسپری به ‌پیش‌بینی (و کاهش تأخیر (lag)) کراس آورهای ممکن MACD که بخش اصلی اندیکاتور هستند کمک بسیاری کرد.

آموزش Macd

خط MACD: (میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD

برای درک بهتر اندیکاتور MACD در ابتدا باید اجزای آن را از یکدیگر جدا کنیم.

اجزا اصلی اندیکاتور Macd

1. خط MACD حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی بلندتر از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر است. معمولاً برای میانگین متحرک نمایی بلندتر عدد 26 روز و برای کوتاه‌تر عدد 12 روز استفاده می‌شود، اما انتخاب به عهده معامله‌گر است.
2. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. انتخاب طول دوره میانگین متحرک نمایی برای استفاده در خط سیگنال به عهده معامله‌گر است اما دوره 9 رایج‌ترین است.
3. هیستوگرام MACD. باگذشت زمان اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال همچنان متفاوت خواهد بود. هیستوگرام MACD این اختلاف را در یک هیستوگرام قابل‌ بررسی آسان ترسیم می‌کند. تفاوت میان دو خط حول خط صفر نوسان می‌کند.

استراتژی اندیکاتور Macd

اندیکاتور MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی مناسب است؛ کراس آورهای خط سیگنال، کراس آورهای خط صفر و واگرایی.

استراتژی ترکیبی Macd و Rsi

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته شما با ترکیب این 2 اندیکاتور میتوانید نتایج درخشانی بگیرید قطعا بهترین تایم استفاده در تایم صبح ها که حجم خرید و فروش بالا می باشد

سیگنال خرید :

زمانی ما وارد معامله می شویم که اندیکاتور Macd خط سیگنال از پایین به سمت بالا بشکند و در کنار آن Rsi پایینتر از عدد 60 باشد

سیگنال فروش:

سیگنال خروج توسط Rsi و میانگین متحرک صادر می شود ، ما دو میانگین متحرک 13 روز کوتاه مدت و 21 روز بلند مدت لحاظ می کنیم ، زمانی که میانگین میانگین کوتاه مدت با میانگین بلند مدت از بالا به سمت پایین قطع کرد اولین نقطه خروج از معامله صادر می شود

کراس آورهای خط سیگنال:

کراس آور خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولیدشده توسط MACD است. در ابتدا باید در نظر داشت که خط سیگنال در اصل اندیکاتور اندیکاتور دیگری است. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را محاسبه می‌کند. ازاین‌رو خط سیگنال در پشت خط MACD عقب می‌ماند (lags). بااین‌وجود در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک نوسان بزرگ دانست.

میزان بزرگی نوسان تعیین‌کننده مدت کراس آور خط سیگنال است. درک و توانایی تحلیل قدرت نوسان و تشخیص سیگنال‌های اشتباه مهارتی است که تنها با کسب تجربه حاصل می‌شود.

اولین نوع کراس آور خط سیگنال که موردبررسی قرار می‌گیرد کراس آور خط سیگنال صعودی (گاوی) است. کراس آورهای خط سیگنال صعودی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند.

نوع دوم کراس آور خط سیگنال که بررسی می‌شود کراس آور خط سیگنال نزولی (خرسی) است. کراس آورهای خط سیگنال نزولی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از زیرخط سیگنال عبور کند.

انواع واگرایی مکدی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD تولید می‌شود. به زبان ساده، واگرایی زمانی روی می‌دهد که MACD و قیمت واقعی هماهنگ نیستند.

برای مثال، واگرایی صعودی زمانی روی می‌دهد که قیمت به کف‌ پایین‌تر برسد اما MACD کف بالاتری را ثبت کند. نوسان قیمت می‌تواند نشانگر روند جاری باشد، بااین‌وجود تغییرات ممنتوم همان‌گونه که توسط MACD مشخص شد می‌توانند گاهی پیش از یک بازگشت مهم روی دهند.

البته واگرایی نزولی برعکس است و زمانی روی می‌دهد که قیمت به سقف بالاتر برسد اما MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند.