ربات‌های معاملاتی

ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم. امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که ۵ زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر با استفاده از الگوریتم های خاصی که از پیش تعیین شده است به معامله یا همان خرید و فروش می پردازد. اینکه آن ها چه زمانی و چطوری تشخیص بدهند که کدام سهم را به طور مثال خریده یا بفروشند به اصطلاح دیگر این کار برعهده الگوریتم هاست .

ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند. یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده کار خرید و فروش ارز و غیره را انجام می‌دهند. بعضی از این ربات‌ها تنها کار معامله را انجام می‌دهند و برخی دیگر به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها نیز می‌پردازند. اصولا ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایای استفاده از ربات های معاملاتی

صبر و حضور همیشگی

حالتی که معامله گر منتظر رخ دادن آن می باشد، ممکن است برای مثال هفته ای یک بار رخ دهد. احتمال دارد تماشای بازار توسط معامله گر و انتظار برای رسیدن به حالت مورد نظر گاهی طولانی شده و معامله گر خسته شود، ولی ربات های معامله گر هیچگاه خسته نمی شوند و ۲۴ ساعته بازار را مورد بررسی قرار می دهند.

خواب بودن

با توجه به اینکه معامله گر هم یک انسان می باشد و نیاز به استراحت دارد، ممکن است حالتی از معامله که مورد نظر معامله گر می باشد زمانی رخ دهد که معامله گر در خواب است. در نتیجه این موقعیت از دست می رود و معامله گر باید صبر کند تا دوباره این حالت رخ دهد که با توجه به مقوله صبر که توضیح داده شد می تواند فرد را دچار مشکل نماید، ولی ربات های معامله گر بصورت ۲۴ ساعته آماده معامله می باشند.

دسترسی نداشتن به کامپیوتر و اینترنت

گاهی تریدر به هر دلیلی امکان اتصال به کامپیوتر شخصی و یا اینترنت را ندارد، در نتیجه ممکن است موجب از دست دادن فرصت های معاملاتی و یا حتی در صورت باز بودن معامله و عدم دسترسی فرد، او را متضرر کند، ولی ربات های معاملاتی به جای تریدر در بازار حضور دارند و تصمیمات و دستورات لازم را اجرا می کنند.

قدرت تحلیل و خستگی

اگر از یک نفر بخواهید بصورت ۲۴ ساعت مداوم، کاری که حتی نیاز به فکر زیادی هم ندارد را انجام دهد، خواهیم دید که درصد خطا در ساعات پایانی نسبت به ساعات اولیه بسیار بیشتر می شود. این مسئله درباره انجام مداوم کاری که در هر لحظه نیاز به پردازش بسیار زیاد اطلاعات دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. مای فارکس

با توجه به این شرایط امکان باز کردن معامله ای که میزان خطا در آن بیشتر از حالت عادی است زیاد می شود چون معامله گر نتوانسته اطلاعات بازار را درست تحلیل، و معامله درستی را باز کند. اما ربات های معامله گر بدون توجه به این امر بصورت شبانه روز فقط طبق استراتژی تعریف شده با دقت بسیار بالاتر قابلیت شناسایی و حتی ورود به معامله را دارا می باشند.

هیجانات، شک و استرس

انسان دارای احساسات زیادی مثل خشم، ناراحتی، خوشحالی و . . . است. هر کدام از این احساسات به نوبه خود روی تصمیم گیری او می توانند موثر باشد و باعث شود که درست تصمیم گیری نکند که خود این عامل باعث از بین رفتن موقعیت ها و یا درست و به موقع نبستن معاملات می شود، ولی ربات های معامله گر چون فقط از منطق و استراتژی پیروی می کنند، هرگز دچار شک و تردید، و یا ترس و استرس نمی شوند.

طمع

انسان به نوبه خود موجودی حریص و طماع است. در این بازار بعضی از معامله گران وقتی چند معامله را با سود می بندند فکر می کند که از آن به بعد تمام معاملات آنها سود خواهد داد، بنابراین معاملات بزرگتری باز می کنند و قوانینی که خودشان برای باز کردن معامله قرار داده اند (حجم معامله) را در نظر نمی گیرند، در صورتی که ربات های معامله گر هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند و با توجه به حجم و حد سود تعریف شده برای معامله، ورود و خروج می کنند.

تعویض به موقع استراتژی ربات معامله گر

گاهی معامله گر بر اساس یک استراتژی متوجه می شود نمی تواند موفق باشد، پس استراتژی کاری خود را تغییر می دهد بدون اینکه از استراتژی جدید تست گرفته باشد و از آن مطمئن باشد. ولی در مورد رباتها با توجه به وجود قسمت تست استراتژی (Backtest mode) ، می توان ربات ها را بر روی تاریخچه جفت ارز مورد نظر امتحان کرد و ضریب اطمینان آن را بدست آورد.

معایب الگوتریدینگ و ربات‌های معاملاتی

• سختی کدنویسی: کدنویسی توابع، متغیرها، عملگرها، اندیکاتورها، مدیریت پوزیشن­ها و ریسک و سرمایه و … بسیار مشکل است و هرگونه اشتباه انسانی در کدنویسی الگوریتم­ها و استراتژی­های معاملاتی در ربات‌های معاملاتی بخصوص ربات‌های معامله‌گر فارکس (بدلیل وجود اهرم سرمایه) منجر به اجرای اشتباه و خسارات جبران­ناپذیری می­شود.
• نیاز به اینترنت و سخت­ افزار: پیاده­ سازی ربات­های معاملاتی باید در بستر اینترنت و توسط یک سیستم کامپیوتری و دارای پردازشگر و سخت افزار مناسب صورت بگیرد. گاها قطعی اینترنت یا برق با عدم دسترسی به دیتای بازار و اجرا نشدن کامل استراتژی الگوریتم­ها موجب زیان می­شود. به همین جهت عمده این ربات­های معامله‌گر بر روی vps ها پیاده­سازی می­شوند.
• نیاز به بهینه­ سازی دائم: ربات­های معاملاتی دائما باید بر اساس دیتای به روز بازار و خطاهای بک تست بهینه­ سازی شوند.

انواع الگوریتم ­ها در الگوتریدینگ و ربات‌های معامله‌گر

این الگوریتم­ها می­توانند معاملات را برحسب دستورالعمل­های تعریف­شده توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کنند، که به آن ربات کپی تریدینگ (Copy trading) گفته می­ شود. سایر الگوریتم­ها بر اساس دستورالعمل­های درخواستی توسط توسعه­دهندگان به شرح زیر می­باشد:

الگوریتم­‌های تکنیکالی تشخیص روند یا سیگنال

تکنیکالیست­ها با اندیکاتورهایی نظیر rsi، macd و ایچی موکو که در تحلیل روند بازار به آن­ها کمک می­کند، آشنایی دارند. در یک ربات معامله‌گر، این اندیکاتورها درواقع خود به نوعی یک الگوریتم تکنیکالی سیگنا­ل­دهی هستند که قابلیت کدنویسی دارند و روند صعودی و نزولی هریک از نمادها را براساس ترکیب الگوریتم­ها تشخیص می­دهند. اما باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال استفاده شوند تا کارآ باشند.

الگوریتم‌­های شکستن سفارش ربات معامله گر

عموما معاملات با حجم بالا توسط بازارسازها با این الگوریتم صورت می­پذیرد. این دسته از الگوریتم­ها که باز هم قابلیت کدنویسی در قالب یک ربات معاملاتی را دارند با شکستن سفارشات با حجم زیاد در بازه­های زمانی مختلف اقدام به خرید می­کنند تا از افزایش قیمت نماد مورد نظر در اثر ورود حجم زیادی از نقدینگی به یک نماد و بالا رفتن قدرت خریدار جلوگیری کند.

الگوریتم‌های اسکنر ربات معامله گر

این دسته ربات‌های معاملاتی از الگوریتم­ها وظیفه اسکن و مانیتورینگ بازار را در نمادهای مختلف برعهده دارند.

الگوریتم­های کم بسامد و فرکانس پایین (Low frequency trading)

این دسته از الگوریتم­ها در ربات‌های معاملاتی به صورت خودکار وظیفه خرید نماد مورد نظر برحسب استراتژی تعیین شده (برای مثال استراتژی خرید در کف و در بازار ایران خرید در صف فروش) و نگهداری آن و سپس فروش آن در قیمتی بالاتر (برای مثال در بازار ایران فروش به محض تبدیل شدن نماد به صف خرید) به قصد نوسان­گیری بلندمدت برعهده دارند.

منظور از بلندمدت در حوزه نوسان­گیری نگهداری سهم بصورت ساعتی یا روزانه می­باشد. نام دیگر الگوریتم کم بسامد یا LFT که با ساختار بازار سهام ایران بسیار خوب عمل می­کند، position trading می­باشد.

الگوریتم­های پربسامد و فرکانس بالا (High frequency trading)

در تضاد با تفکر سرمایه ­گذاری و نگهداری سهم به صورت بلند مدت، عده­ای دیگر از الگوریتم­ها به نام HFT یا ترید پرسرعت، در یک ربات معامله‌گر فارکس در تلاشند که با وارد کردن حجم زیاد در زمان کوتاه­مدت و انجام تعداد معاملات زیاد ( با فرکانس بالا)، به این شکل با استفاده از دقت و سرعت عمل در کامپیوترها با جمع این سودهای کم به سودهای زیادی برسند.

منظور از نگهداری کوتاه مدت نماد در اینجا در واقع فاصله زمانی کمتر از ۵ دهم ثانیه بین خرید و فروش نماد است که اصلا از دست انسان­ها بر نمی­آید و تنها کار ربات­های معاملاتی است. درواقع ربات‌های تریدر با سرعت زیادی وارد پوزیشن و با کسب سودی اندک به سرعت از آن خارج می­شوند. و این سودهای اندک جمع شده و به مقدار قابل توجهی می­رسد.

الگوریتم­های پربسامد در ربات‌های معامله‌گر همچنین نیازمند بستر خاصی برا فراهم ساختن سرعت بالای اینترنت به منظور دست­یابی سریعتر به اطلاعات بازارها حتی به میزان چند صدم ثانیه می­باشند.

این مدل از معاملات پرسرعت توسط ربات‌های معاملاتی ابتدا برای نظم بخشیدن به سبد بازارسازها وارد چرخه تریدری شدند به طوری که امروزه کلیه استراتژی­های معاملاتی را بدون دخالت انسان با استفاده از هوش مصنوعی(AI) انجام می­دهند. بعدها ثابت شد رابطه معکوسی با اختلاف قیمت خرید و فروش دارند. و درواقع هرچه معاملات فرکانس بالا توسط ربات‌های معاملاتی بیشتر باشد، اختلاف قیمت خرید و فروش کم­تر می­شود.

از طرفی با افزایش معاملات فرکانس بالا با تزریق بیشتر نقدینگی حجم معاملات بالا می­رود درحالی که ثابت شده است این معاملات هیچ تاثیری در قیمت واقعی خرید و فروش ندارند و حتی کارآیی این قیمت­ها را افزایش می دهند.

ربات‌ معاملاتی بازار سهام الیمپ ترید

ربات‌ معاملاتی بازار سهام الیمپ ترید

ربات‌ معاملاتی بازار سهام الیمپ ترید : ربات‌های معاملاتی، برنامه‌هایی هستند که در واقع به جای انسان‌ها معامله می‌کنند.

انواع مختلفی از این نوع برنامه‌ها وجود دارد؛ برای مثال، ربات‌هایی که با نام Advisor یا مشاور شناخته می‌شوند ، اطلاعات مفیدی را در خصوص زمان خرید یا فروش اوراق بهادار موردنظر شما ارائه می‌کنند.

نوع دیگری از ربات‌های معامله‌گر، ربات‌هایی هستند که بر روی ضررهای احتمالی و ریسک‌ها نظارت می‌کنند و اوراق بهادار را توسط استراتژی‌های معاملاتی مختلف مدیریت می‌کنند.

استفاده از ربات‌های معامله‌گر برای معامله‌گران فرصتی را فراهم می‌کند تا در زمان خود صرفه‌جویی کرده و دیگر نیازی به نظارت بر تعداد زیادی از نمادهای معاملاتی نداشته باشد.

علاوه بر این، برخلاف انسان‌ها که اغلب احساساتشان تاثیر بزرگی بر روی فرایند معاملاتی‌شان دارد،‌ اینگونه ربات‌ها کاملا عاری از هر گونه احساسات هستند.

با این حال، سیستم‌های اتوماتیک دارای عیب‌هایی نیز هستند. این برنامه‌ها نمی‌توانند تاثیر بیانیه‌هایی که توسط رئسای شرکت‌ها یا دیگر اعضای ارشد اقتصادی کشور منتشر می‌شوند را پیش‌بینی کنند.

ربات‌ها در پاسخ به رویدادها عمل می‌کنند: زمانی که نماد معاملاتی شروع به افت می‌کند، ربات‌ها شروع به فروش می‌کنند. با این حال آنها نمی‌توانند بحران‌ها را پیش‌بینی کنند و زودتر از موعد نمادهای معاملاتی اضافی را به فروش برسانند.

معامله‌گران باید گاه به گاه ربات‌های معاملاتی خود را تست کرده و بهینه‌سازی کنند تا سود ثابتی را برایشان به ارمغان آورد (ربات‌ معاملاتی بازار سهام الیمپ ترید).

حتما در ذهن داشته باشید که حتی اگر یک ربات 200 درصد سود در سال فراهم کرد ، تضمینی برای اینکه سال بعد نیز همین عملکرد را داشته باشد، وجود ندارد.

سال بعد ممکن است بازده آن 10 یا 20 درصد شود یا حتی به منفی تبدیل شود . بدین ترتیب، شما باید با اطلاعات تاریخی مناسب ربات خود را تست کرده و سپس الگوریتم مناسب را برای آن انتخاب نمایید.

امروزه معامله‌گران و مدیران کاملا به ربات‌ها تکیه نمی‌کنند و اغلب از آنها برای مدیریت ریسک، درست کردن گزارشات و توصیه‌های معاملاتی بهره می‌برند.

بر اساس این اطلاعات، یک معامله‌گر تصمیم مستقلی می‌گیرد که آیا توصیه‌ی برنامه را دنبال کنید یا آن را نادیده بگیرد (ربات‌ معاملاتی بازار سهام الیمپ ترید).

استفاده از ربات‌ها برای معاملات باینری آپشن به نظر بی‌فایده است زیرا این نوع معامله راحتترین نوع معاملاتی در بازارهای مالی است. تراکنش‌ها تنها با یک کلیک انجام می‌گیرد بنابراین ربات‌ها مزیت بزرگی برای انجام سریع معاملات خرید و فروش نماد معاملاتی ندارند.

از این رو، ربات‌های باینری آپشن استفاده نادری دارند و این تنها بازاری است که به یک بازار رقابتی برای ربات‌ها تبدیل نشده است و معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند درآمد ثابتی را در این بازار داشته باشند.

چقدر ربات های معامله گر را می شناسید؟

ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم. امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که ۵ زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

بورس24 : ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم.

امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که 5 زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

در ابتدا لازم است شما درک صحیحی از اقتصاد کلان، روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. بنابراین آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای ضروری است. در این مرحله شما بازار هدف خود را به صورت کلات انتخاب می کنید.

وی افزود: هوشمندانه‌ترین کاری که می توان در خصوص یادگیری نحوه معاملات انجام داد این است که برای مدتی طولانی بازارها را قبل از اینکه هر معامله ای در آن انجام داده باشیم، رصد و تماشا کنیم. از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت. به عنوان مثال من نمودارهای روزانه را جمع آوری می‌کردم و هر روز بدنبال بهترین فرصت‌ها برای معامله بودم. در طول زمان، الگوهایی تکراری در میان سهم ها مشاهده کردم که این ها برای معاملات بعدی من بسیار ارزشمند بودند. مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه گیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها را تشخیص دهید. این مرحله دوم یعنی رصد و فیلترینگ بازار است.

او اضافه کرد: در مرحله سوم لازم است یک معامله‌گر چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها داشته باشد. در نتیجه نکته ای که مهم است داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا ربات‌های معاملاتی نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

او اضافه کرد: معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories ofmarket microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روانشناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

موسوی در ادامه به چهارمین زمینه ای که در جهت معامله گر الگوریتمی شدن لازم است اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه فرصت های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جستجو می‌شود روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود بسیار مهم است. به ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت، بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارشات به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار ربات‌های معاملاتی ربات‌های معاملاتی را داشته باشند و مراقب وقایع پر ریسک باشند.

موسوی تاکید کرد: یادگیری ماشین مهم‌ترین و آخرین بخش از لیست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیل‌گر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی و یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند. جهت بهینه‌سازی کدها نیاز دارید که درک قوی از زبان برنامه‌نویسی‌تان داشته باشید و برای بهینه‌سازی استراتژی نیز نیاز دارید که درک خوبی از ویژگی‌های استراتژی و مدل مناسب یادگیری ماشین با توجه به مساله‌تان داشته باشید.

او افزود: الگوریتم‌های یادگیری ماشین خوبی وجود دارند که توانایی تشخیص هیجانات مهم در بازار را از طریق اخبار، حرکات قیمت و … دارند. در نظر گرفتن چنین الگوریتم‌هایی باعث می‌شود شما به عنوان ربات‌های معاملاتی یک معامله‌گر نسبت به مابقی معامله‌گران مزیت رقابتی پیدا کنید.

همچنین اگر در این راه قدم گذاشته اید موارد زیر را حتما نیاز خواهید داشت.

• مهارت بالای ریاضیات و آمار در زمینه آنالیز دیتا (Data Analysis Skills)
• توانایی تفکر و تصمیم‌گیری در اتفاقات با احتمالات مختلف
• حس و تجربه شناخت رفتار بازار
• مهارت خوب برنامه نویسی (یا کمک‌گرفتن از یک برنامه‌نویس)
• اعصاب قوی!

معرفی بهترین زبان های برنامه نویسی

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در پاسخ به این پرسش که چه زبانی به منظور برنامه نویسی یک استراتژی معاملاتی مناسب است، ابراز داشت: اگر شما بدانید که هر زبان بخصوص در کجا استفاده می‌شود، سپس خواهید دانست که کدام زبان برای نیاز شما بهتر است. C++ به طور گسترده در استراتژی‌هایی که “زمان اجرا” مهمترین پارامتر آن است، استفاده می‌شود. برای مثال در معاملات با فرکانس بالا( HFT high-frequency trading) که معاملات در کمتر از میلی‌ثانیه انجام می‌شوند، زبان برنامه‌نویسی که انتخاب می‌کنید می‌تواند استراتژی‌هایتان را بسازد یا به کلی خراب کند. در این چنین سناریوهایی C++ بهترین گزینه ممکن است.

او افزود:Python یا R استفاده گسترده‌ای در زمینه مالی و تجزیه تحلیل دارند و به طور وسیعی در معاملات الگوریتمی استفاده می‌شوند و هر کارگزاری در دنیا که دارای API است حداقل از یکی از این‌ها استفاده می‌کند. هر دوی آن ها ویژگی ها وکتابخانه‌های مشابه دارند و هر دو open source یا متن باز هستند.R یک زبان معتبر در زمینه مالی و Python یک تازه وارد نسبی است. اما محبوبیت و استفاده از Python به طرز چشمگیری در حال افزایش است.Java نیز یک زبان بسیار مناسب برای راه اندازی زیرساخت‌های الگوریتمی است.

تجاربی که دانستن آن برای یک معامله گر الگوریتمی مفید است

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در ادامه با مخاطب قرار دادن معامله گران به برخی از تجارب خود در نوشتن یک استراتژی معاملاتی اشاره کرد و گفت: همیشه تست انجام دهید تا اینکه سیستم‌تان عملکرد خوبی با استفاده از داده‌های گذشته داشته باشد. بعد از آن معامله روی کاغذ (معامله به صورت مجازی) انجام دهید تا مطمئن شوید که سیستم تان با داده‌های فعلی نیز عملکرد خوبی دارد.

او اذعان کرد: بازار دو حالت دارد، یا روند دار است یا بدون روند. کمتر سیستم معاملاتی است که در هر دو وضعیت بازار، بتواند خوب عمل کند. مطمئن شوید که تنها در بازاری معامله می‌کنید که سیستم شما توانایی موفقیت دارد.

وی افزود: در هر زمان، یک تغییر در سیستم ایجاد کنید تا بتوانید دقیقا مشخص کنید که کدام جنبه­ی سیستم باعث بهبود بازدهی شما می‌شود و کدام یک آسیب می‌رساند.

سادگی را حفظ کنید! سیستم‌های معاملاتی بسیار پیچیده، معمولا عملکرد خوبی بر روی داده‌های گذشته دارند اما توانایی سازگاری با وضعیت‌های جدید بازار را ندارند. از درک استراتژی زیربنایی سیستم معاملاتی تان اطمینان داشته باشید. شاید احمقانه به نظر برسد اما بسیاری از مردم آنقدر سیستم هایشان را توسعه می دهند تا اینکه تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌شود که در نهایت، استراتژی مبنایی سیستم را فراموش می‌کنند. هرگز بیش از حد بهینه‌سازی نکنید. زیرا بهینه‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به چیزی به نام برازش منحنی (curve fitting) شود که باعث کاهش کارایی و توانایی سازگاری سیستم معاملاتی‌تان می‌شود.

چند پیشنهاد به علاقمندان

در پایان از موسوی پرسیدیم که پیشنهاد شما برای معامله گرانی که علاقمند به استفاده از الگوریتم ها هستند، چیست؟ وی اینگونه پاسخ داد: بسیار ساده شروع کنید! در ابتدای کار فقط سعی کنید بازار را اسکن و از آن علامت‌هایی دریافت کنید! برای اینکار می‌توانید از ابزارهای متعددی مانند فیلترنویسی در سایت بورس تهران، فیلترنویسی در نرم افزارهای آمی بروکر، متاتریدر، رهاوردنوین و یا چک لیست گاوهای بازار و . استفاده کنید. در ادامه به مرور کارها بهتر خواهند شد. کم کم ابزارهای کوچکی خواهید ساخت که می‌توانید بازار را بهتر دنبال کنید. به مرور این ابزارها بهتر خواهند شد و می‌توانید آن‌ها را به ترید متصل کنید. به ربات‌های معاملاتی عبارت دیگر ابزارها به صورت کاملا خودکار برای شما خرید و فروش می‌کنند!

او تاکید کرد: در صورتی که این مراحل را با موفقیت طی کردید، می‌توانید برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی روی یک زیرساخت مناسب و اتصال به کارگزاری ها، از زیرساخت الگوریتمی تحلیلگر امیداستفاده نمایید. شایان ذکر است این حوزه در کشور بسیار جدید است ربات‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری دراین بخش به جهات مختلف اعم از علمی- تحقیقاتی و عملی به همه فعالین بازار، خصوصا بازیگران اصلی توصیه می‌ شود.

ربات معاملاتی یا Expert در بازارهای مالی چیست؟

از وارن بافت، موفق ترین و ثروتمندترین سرمایه گذار جهان، جملات انگیزشی زیادی درباره ی موفقیت و ثروتمند شدن در دسترس است. یکی از آن جمله ها، که به عنوان دستور کاری برای افراد موفق تبدیل شده است، این است که "اگر اکنون، وقتی که خوابی، نتوانی پول در بیاوری، باید تا پایان عمرت فقط کار کنی!"

با این جمله همه ی شما را به چالشی دعوت می کنیم که از خود بپرسید، آیا شما هم در خواب درآمد زایی دارید؟ اگر جوابتان مثبت است که برایتان آرزوی موفقیت روز افزون داریم، اما اگر پاسختان منفی است، نگران نباشید. یکی از راه هایی که سایت یارسرمایه، به شما پیشنهاد می کند، استفاده از ربات های معامله گر است که می توانید متناسب با بازاری که مایل به فعالیت در آن هستید، از این ربات ها استفاده نمایید. ربات های معامله گر در فارکس، ارز دیجیتال و بورس ایران فعال هستند.

ربات معامله گر یا Expert چیست؟

ربات معامله گر، نرم افزاری است که به وسیله ی الگوریتم های دقیق و برنامه ریزی شده، برنامه نویسی شده است. ربات ها با بررسی روند بازار، به صورت خودکار، اقدام به خرید و فروش می کنند. البته ذکر این نکته الزامی است که ربات‌های معاملاتی استراتژی این ربات ها بر پایه ی سود ده بودن آن هاست، به طور کلی تمام ربات ها، طبق قابلیت هایشان می توانند جلوی ضررهای احتمالی را بگیرند و از سودهای خوبی بهره مندتان کنند. استفاده از ربات برای اشخاصی که فرصت کافی جهت انجام ترید، در طول شبانه روز یا حتی فرصت آموزش و ترید شخصی را ندارند بسیار گزینه ی مناسبی می باشد. شما باخیال راحت می توانید در 24 ساعت معاملاتی که ربات برایتان باز کرده را رصد نموده و درصورت نیاز تصمیم لازم را اتخاذ نمایید. ربات ها انواع مختلفی دارند، برخی فقط به معامله می پردازند، دسته ای دیگر کارشان تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. از منظر ماهیت نیز، ربات ها را به صورت عمومی و خصوصی طراحی کرده اند، ربات های معامله گر عمومی خطر کلاهبرداری بالایی دارند و معمولاً باعث ضرر می شوند.

نحوه ی کار ربات معامله گر هوشمند چگونه است؟

این ربات ها، طبق اطلاعات و داده های منطقی اقدام به معامله می کنند، الگوریتم های این ربات ها به گونه ای طراحی شده است که به اتفاقات رخ داده در جهان واکنش نشان می دهند و قبل از اقدام به هر نوع معامله ای(خرید، فروش) با بررسی تمام جوانب به تجزیه و تحلیل و سپس تصمیم گیری می پردازند.

انواع ربات ها در بازارهای مالی

ربات ها در بازارهای معاملاتی به چند دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از ربات معامله گر فارکس، ربات معامله گر ارز دیجیتال، ربات معامله گر بیت کوین، ربات معامله گر در بورس ایران که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم.

ربات یا Expert معامله گر در فارکس

یکی از ربات هایی که خواهان زیادی برای آن وجود دارد، ربات های معامله گر در بازارهای فارکس است. معمولاً تریدرهای حرفه ای برای خود چندین استراتژی تعریف کرده اند که طبق آن به باز کردن و بستن یک پوزیشن می پردازند، اما به طبع این کارها زمان بر است و از عهده ی صبر و زمان بسیاری از افراد خارج است. در واقع با استفاده از ربات همان کارها را می توان با سرعت بالا و بدون زحمت انجام داد. یعنی ربات معامله گر فارکس، موقعیت های معاملاتی را از بین چارت های مختلف می یابد و معامله را با حجم از پیش تعیین شده انجام می دهد.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

این ربات ها مانند تریدرهای حرفه ای، به بررسی پیشنهادات خرید و فروش در ارزهای دیجیتال می پردازند، امکان معامله با برخی از این ربات ها در صرافی های ایرانی وجود دارد، و شما می توانید با بررسی و تحقیقات لازم، ربات و صرافی مطمئن جهت معاملات خود را انتخاب نمایید. برای مثال در انتخاب صرافی مورد نظر روش واریز و پرداخت وجه، میزان کارمزد و .. حائز اهمیت است. برای اطمینان بیشتر در انتخاب ربات نیز می توانید در شرکت های متخصص در حوزه ی ربات ثبت سفارش نمایید تا ربات مناسب را دریافت نمایید.

تک تک ربات های فعال در این حوزه، با داشتن امکانات خاصی اقدام به تحلیل روند بازار نموده و با گرفتن نرخ ارز دیجیتال از صرافی های خارجی آن را به ریال تبدیل می کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

یکی از پر طرفدارترین ربات ها، ربات های متخصص بیت کوین است. این ربات هم مانند یک تریدر حرفه ای، قابلیت تحلیل بازار بیت کوین را دارد و با بالا بردن سرعت معاملات و امکانات متعدد دیگر، مورد توجه کاربرانش قرار گرفته است. در این زمینه ربات های رایگانی نیز وجود دارند که بصورت رایگان ارائه خدمات دارند، اما در صورت سفارش ساخت ربات، شما ابزارهای پیشرفته تری در اختیار خواهید داشت.

ربات معامله گر در بورس ایران

عملکرد این ربات ها، به دلیل سرعت بالا و انجام معاملات منطقی، قابل توجه می باشد. در بین ربات های معامله گر در بورس، ربات های سیگنال یاب کاربرد فراوانی دارند، این ربات به تحلیل انواع سهام شرکت های مختلف پرداخته و به دلیل دخیل نبودن احساسات در انجام معاملات، به کاربران خود سیگنال خرید و فروش می دهد. ویژگی خوب این ربات کاهش ریسک سرمایه گذاری است. توجه کنید در ایران هیچ ربات حرفه ای در این حوزه وجود ندارد و شما می توانید با ثبت سفارش ساخت آن یک امکان عالی برای معاملات ربات‌های معاملاتی خود داشته باشید.

بهینه‌سازی ربات معاملاتی در ترید واقعی

همه فکر می‌کنند اکسپرتی که ورودی‌هایش مطابق با هیستوری تنظیم شده‌اند، در همان بار اول (و ترجیحاً) در مدت زمان کمی، قرار است به ما سود بدهد و سود بدهد… به‌طور غیرمستقیم تاییده‌هایی درباره‌ی این فرضیه، بعد از آنکه رقابت‌های قهرمانی ترید در سال ۲۰۰۶ را تماشا کردم، به گوش من رسیدند. وقتی این رقابت آغاز شد، اکسپرت‌های سوددده بسیاری نسبت به قبل در رقابت حاضر بودند، اما بعداً مشخص شد برخی از آنها اصلاً به درد رقابت نمی‌خورند. فکر می‌کنم دلیلش این باشد که بیشتر آن اکسپرت‌هایی که به خط پایان نرسیدند، فقط مطابق با هیستوری تنظیم شده بودند.

ایده‌ی بررسی این فرضیه در عمل، در انجمن روسی این وب‌سایت، در بخش سیستم‌های ایده‌آل برای ترید خودکار، متولد شد. ایده‌ی اصلی این است که بهینه‌سازی یک اکسپرت را یک بار در روز، انجام دهیم و سپس نتایج بدست‌آمده از بهینه‌سازی را تحلیل کرده و آن‌ها را در متغیرهای اکسپرت ثبت کنیم.

برای اجرای این ایده، تصمیم گرفتیم از اکسپرت آماده، یعنی MACD Sample، در نرم‌افزار متاتریدر ۴ استفاده کنیم و تابع بهینه‌سازی خودکار خودمان را درون آن وارد کنیم. کمی بعد، کد آن بهینه‌سازِ خودکار، آماده بود، و در همان انجمن در بخش بهینه‌ساز خودکار، آپلود شد. بعد از گذشت مدتی، اولین تاییدها درباره‌‌ی این ایده در همان جا ظاهر شدند. سپس، بهینه‌ساز ما به یک کتابخانه‌ی mqh برای به‌کارگیری بهتر، منتقل شد.

نصب بهینه‌ساز خودکار

برای انجام این کار مراحل زیر را طی کنید:

• MACD Sample_1.mq4 را در پوشه‌ی “expert” نرم‌افزار متاتریدر ۴ کپی کنید. قطعاً نرم‌افزار باید به اینترنت متصل باشد، و
• این پوشه، همراه با نرم‌افزار متاتریدر ۴ را در یک جای جدید کپی کنید.

برای راحتی کار، از اینجا به بعد، نرم‌افزار اصلی [متاتریدر] را “نرم‌افزار / Terminal” و کپی آن را “Terminal-Tester” می‌نامیم. با همان اکسپرتی که به‌طور پیش‌فرض در خود نرم‌افزار بود، و ما کمی آن را تغییر دادیم، یعنی MACD Sample_1.mq4، در تایم‌فریم H1، روی EURUSD، یک تست می‌گیریم.

Terminal-Tester Setup

یادتان نرود حتماً MACD Sample_1.mq4 را در Terminal-Tester کامپایل کنید. ابتدا نرم‌افزار (Client Terminal) را باز کرده و سپس سراغ استراتژی‌تستر بروید. باید مطابق با تصویر زیر آن را تنظیم کنید.

بهینه‌سازی برای سه روز انجام خواهد شد. سه روز برای بررسی بهینه‌ساز خودکار کاملاً خوب و کافی است. تاربخ بهینه‌سازی (“From”) را مطابق با این فرمول انتخاب می‌کنیم: تاریخ کنونی منهایِ سه روز. حین بهینه‌سازی، هیستوری مورد نیاز برای اَرز انتخاب‌شده (در اینجا EURUSD) باید دانلود شود.

کسانی که بهینه‌سازی را برای اولین بار انجام می‌دهند، می‌توانند توضیحات مربوط به روش انجام کار را در منوی Help نرم‌افزار متاتریدر ۴، بیابند: . یا اینکه می‌توانند این مقاله را بخوانند: Testing of Expert Advisors in the MetaTrader 4 Client Terminal: An Outward Glance.

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده‌است، متغیرها را برای بهینه‌سازی انتخاب می‌کنیم.

بهینه‌سازی خودکار محدود به ۴ متغیر است، اما به‌منظور از دست ندادن زمان، داشتن فقط سه متغیر هم کار ما را راه می‌اندازد و کافیست. بعد از اینکه متغیرها انتخاب شدند، بیایید تنظیمات بهینه‌سازی را در فایل تنظیمات به‌نام MACD Sample_1.set، ذخیره کنیم. این فایل باید در پوشه‌ای از Terminal-Tester ذخیره شود که نام آن پوشه “tester” است. سپس پیش-بهینه‌سازی (pre-optimization) را اجرا کرده و زمان شروع را نیز به‌یاد داشته باشید. این کار برای محاسبه‌ی دوره‌ی زمانیِ مورد نیاز برای بهینه‌سازی خودکار با پارامترهای از پیش تعیین‌شده، لازم است. بعد از اینکه بهینه‌سازی تمام شد، زمان انتظار لازم را محاسبه خواهیم کرد. سپس باید این نرم‌افزار را ببندیم، چراکه، درغیر‌این‌‌صورت، قادر نخواهیم بود آن را برنامه‌ریزی‌شده اجرا کنیم.

تنظیمات اکسپرتی که در نرم‌افزار قرار دارد

برای انجام این کار، بیایید اکسپرت آزمایشی MACD Sample_1.mq4 را در متااِدیتور باز کرده و کارهای زیر را انجام دهیم:

– زمان شروع بهینه‌سازی خودکار را تعیین کنید، برای مثال، هر روز ساعت ۰۰:۰۱: