بهترین اندیکاتور ها در فارکس کدامند؟
چقدر هر اندیکاتور به تنهایی می تواند مفید باشد؟ بر این اساس، معامله گران فارکس این اندیکاتورهای را فقط برای ایجاد نمودار های با ظاهری زیباتر استفاده نمی کنند. معامله گران دنبال کسب درآمد هستند!
اگر این اندیکاتورها سیگنال هایی تولید کند که در طول زمان به یک خط پایین سودآور نرسند، پس آن ها به سادگی راه مناسبی برای رفع نیازهای شما نیستند. به منظور ارزیابی اثر بخشی هر اندیکاتور، تصمیم گرفتیم که هر یک از اندیکاتورها را برای 5 سال گذشته دوباره بررسی کنیم.
این نوع بررسی مستلزم معکوس کردن پارامترهای اندیکاتور بر اساس قیمت قدیمی است. شما در مطالعات آینده خود در این مورد بیشتر یاد خواهید گرفت. در حال حاضر، فقط نگاهی به پارامترهایی که ما برای بررسی از آن ها استفاده می کنیم، نگاهی بیاندازید.
| اندیکاتور ها | پارامتر ها | قوانین |
| Bollinger Bands | 30,2,2 | خرید هنگامی قیمت های بسته شده ی روزانه از زیر باند پایین عبور می کند. فروش هنگامی که قیمت های بسته شده از بالای باند بالا عبور می کند. |
| MACD | 12,26,9 | خرید وقتی که MACD1 (سریع) از بالای MACD2 (کند) عبور می کند، فروش وقتی که MACD1 از پایین MACD2 عبور می کند. |
| Parabolic SAR | 02,02,2 | خرید، زمانی که قیمت بسته شده ی روزانه از بالای Parsar عبور می کند و پوشش و فروش زمانی که قیمت بسته شده ی روزانه از زیر Parsar عبور می کند. |
| Stochastic | 14,3,3 | خرید زمانی که این شاخص از بالای 20 درصد عبور می کند. فروش زمانی که این شاخص از زیر 80 درصد عبور می کند. |
| RSI | 9 | خرید وقتی که RSI ار بالای 30 درصد عبور می کند و فروش وقتی که این شاخص از زیر 70 درصد عبور می کند. |
| Ichimoku Kinko Hyo | 9,26,52,1 | خرید وقتی که خط تبدیل از بالای خط اصلی عبور می کند و فروش زمانی که خط تبدیل از زیر خط اصلی عبور می کند. |
با استفاده از این پارامترها، ما هر یک از اندیکاتورهای را در چارچوب زمان روزانه یورو/دلار در 5 سال گذشته آزمایش کردیم. ما در یک زمان 1 لات (که 100000 واحد است) را بدون هیچ گونه توقف ضرر یا سود معامله کردیم.
وقتی که یک سیگنال جدید بوجود آید ما موقعیت را نگه داشته یا آن را تغییر می دهیم .این کاربرد اندیکاتور ها بدان معنی است که اگر ما در ابتدا موقعیت خرید داشته باشیم، وقتی که این اندیکاتور به ما بگوید که بفروش، ما می توانیم یک موقعیت فروش جدید را ایجاد کنیم.
همچنین ما فرض می کنیم، ما با سرمایه خوبی (همانطور که در قسمت Leverage پیشنهاد شد)، با یک مبلغ 100،000 دلار آغاز کردیم. گذشته از سود واقعی و از ضررهر استراتژی، ما مجموع پیپ ها به دست آمده / از دست رفته و حداکثر کاهش را در نظر گرفتیم.
باز هم بگذارید فقط به شما یادآوری کنیم که ما در فارکس معاملاتی بدون هیچگونه حد ضرر را پیشنهاد نمیکنیم.
| Max Drawdown | % P/L in | P/L in Pips | Number of Trades | Strategy |
| 25.کاربرد اندیکاتور ها 44 | 3.42- | 3,416.66- | 1 | Bollinger Brands |
| 37.99 | 19.54- | 19,535.97- | 20 | Bollinger Brands |
| 27.55 | 3.94 | 3,937.67 | 110 | MACD |
| 21.96 | 9.75- | 9,746.29- | 128 | Parabolic SAR |
| 30.64 | 20.72- | 20,716.40- | 74 | Stochastic |
| 34.57 | 18.72- | 18,716.69- | 8 | RSI |
| 19.51 | 30.34 | 30,341.22- | 53 | Ichimoku Kinko Hyo |
داده ها نشان دادند که در طی 5 سال گذشته، اندیکاتور که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داد، اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بوده است.این اندیکاتور مجموع سود 30،341 دلار یا 30.35٪ را در 5 سال تولید کرده است که میانگینی برابر 6٪ در سال به ما می دهد!
به طرز شگفت انگیزی، بقیه اندیکاتورهای بسیار سود کمتری داشتند و استوکاستیک نشان دهنده بازگشت 20.72٪ منفی بوده است. علاوه بر این، تمام اندیکاتورها منجر به کاهش شدید بین 20٪ تا 30٪ شده اند.
با این حال، این به این معنی نیست که نشانگر Ichimoku Kinko Hyo بهترین است و یا اندیکاتورهای به طور کلی بی فایده هستند. در عوض، این فقط نشان می دهد که آنها به تنهایی مفید نیستند.
این یک هنر برای یک معامله گر است، ما باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از ابزارهایی که در دست ماست و ترکیب آن ها سیستمی بسازیم که برایمان کار کند.
اندیکاتور چیست ؟
یکی از مهم‌ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. که انواع مختلفی با کاربردهای مختلف دارند. اندیکاتور با استفاده از قیمت، زمان، حجم معاملات و سایر اطلاعات نمودار با استفاده از توابع ریاضی خاص خود، اطلاعات مفیدی از چارت به تحلیل‌گر ارائه می‌دهد. اندیکاتور ها در دو نوع اصلی پیشرو و دنباله‌رو قرار دارند. اندیکاتورهای پیشرو همزمان با قیمت نمودار، اطلاعاتی را به کاربر می دهد.
ولی اندیکاتور های دنباله‌رو با تأخیر بیشتری اطلاعات و تغییر آنها را نشان می‌دهند. که هر نوع کاربرد خاص خود را در تحلیل تکنیکال و بحث معامله‌گری دارند. کاربرد صحیح اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به این صورت است که از اندیکاتورها برای هشدار و تایید استفاده می شود و نباید دلیل اصلی تحلیل یا ورود به معامله باشد. زیرا همانطور که در بالا به آن اشاره شد، اندیکاتور ها در بهترین حالت، اطلاعات حاضر را نمایش می‌دهند و قادر به پیش بینی قیمت نیستند.
انواع اندیکاتور ها :
1.نوسانگر (Oscillator) :
نوسانگر ها یا اسیلاتور ها معمولاً قدرت یک حرکت را تجزیه و تحلیل می‌کنند و همچنین توانایی تشخیص وجود هیجان در معاملات را نیز دارند، که این اطلاعات می‌تواند دید تحلیل‌گر را به چارت بهتر کند. اسیلاتور ها در قسمت جداگانه‌ای، معمولاً زیر چارت، اطلاعات را نمایش می دهند.
اطلاعات مهمی که اسیلاتور ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند :
الف) واگرایی : یکی از پرکاربردترین هشدارهای موجود در تحلیل تکنیکال واگرایی است که نشان دهنده عدم وجود قدرت در حرکت امواج است. اسیلاتور هایی مانند مکدی (MACD) و RSI می‌توانند واگرایی در حرکت قیمت را به تحلیل‌گر هشدار دهند.
ب) نواحی اشباع خرید و فروش : در برخی اسیلاتور ها در قسمت بالایی اسیلاتور، ناحیه اشباع خرید و در قسمت پایینی، ناحیه اشباع فروش را به تحلیلگران هشدار می‌دهند. برای مثال اسیلاتور استوکاستیک نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد.
2.روند (Trend) :
از این نوع اندیکاتور ها برای تشخیص روند نمودار استفاده می‌شود. این اندیکاتور ها معمولاً روی نمودار قرار می‌گیرند. برای مثال می‌توان اندیکاتور Moving Average را نام برد.
3.حجم ( Volume ) :
اندیکاتور هایی که با استفاده از حجم معاملات، اطلاعات خاصی را به کاربر ارائه می‌دهند. حجم معاملات پارامتر پراهمیتی است که گاهی از چشم تحلیلگران دور می‌ماند. با استفاده از این اندیکاتورها فاکتور حجم نیز در نظر گرفته می‌شود. مهم‌ترین اندیکاتورهای حجم، Volume و OBV هستند.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور :
همانطور که در متن بالا به آن اشاره کردیم، اسیلاتور ها نوعی از اندیکاتور ها هستند، که معمولاً در پنجره جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می شوند. ولی اندیکاتور ها معمولاً روی چهار قرار می‌گیرند. اسیلاتور ها نسبت به دیگر اندیکاتور ها (حجم و روند) به طور کلی برتر نیستند. شرایط چارت، دانش و تجربه کاربر است که تفاوت ها را رقم می‌زند. در برخی موارد اندیکاتور های روند و در برخی موارد اسیلاتور ها می‌توانند کمک مفیدتری به تحلیل‌گر ارائه دهند.
جمع بندی :
اندیکاتور ها ابزاری برای هشدار و تایید در تحلیل تکنیکال و معاملات هستند و نباید دلیلی برای انجام معاملات باشند. زیرا اندیکاتور ها معمولاً گذشته بازار را نشان می‌دهند و نمی‌توانند قیمت آینده را پیشبینی کنند. برای مثال با استفاده از از اندیکاتور مکدی می توان تشخیص داد که حرکت قیمت همراه با واگرایی است و این بدان معناست که احتمالاً حرکت، قدرت کافی برای ادامه نداشته باشد و ممکن است روند عوض شود. در واقع این یک هشدار است که این اسیلاتور به ما می‌دهد ولی دلیلی نمی‌شود که روند قیمت عوض شود. ممکن است در همین لحظه سفارشات جدید خرید و فروش در بازار ثبت شوند و قدرت حرکت زیاد شود. استفاده از اندیکاتور ها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می تواند کمک شایانی به تحلیل‌گر در مشاهده بهتر نمودار کند.
اف.ایکس.اوپال
دفتر مرکزی اف.ایکس.اوپال واقع در پلاک 305، مرکز تجاری گریفیث، کینگزتاون، سنت وینسنت و گرانادا است. کمپانی تجارت بین‌الملل اف.ایکس.اوپال با مسئولیت محدود، با شناسه‌ی تجاری رسمی "FXOPAL LTD. BC 26092 2020"، در حال حاضر در کشورهای ترکیه، افغانستان و عمان، دفاتر پشتیبانی فعال دارد.
شبکه‌های اجتماعی
افشای ریسک
معاملات ارز خارجی، حاشیه ریسک بالایی را به همراه دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از تصمیم گیری برای معاملات ارز خارجی، باید اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و میزان ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که بخشی از سرمایه گذاری اولیه خود را از دست بدهید. بنابراین نباید پولی را پرداخت کنید که تحمل از دست دادن آن را نداشته باشید. شما باید از تمام خطرات مرتبط با معاملات در حوزه‌ی ارز خارجی آگاه باشید و در صورت داشتن شک و تردید از مشاور مالی کمک بخواهید.
آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور و انواع آنها
تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگر به نمودار قیمتها دقت کنید،خواهید دید این نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک دادههای نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.
اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به صورت جامع تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص های بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. دادههای ورودی اندیکاتورها از دادههای قیمت، حجم معاملات و تغییرات آنها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. به عنوان مثال می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.
تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگربه نمودار قیمتها دقت کنید، خواهید دید این نموداراز دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک دادههای نمودار و با استفاده از فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.
اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. دادههای ورودی اندیکاتورها از دادههای قیمت، حجم معاملات و تغییرات آنها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.
انواع اندیکاتورها :
1-اندیکاتورهای تشخیص روندها
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.
نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همانطور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.
نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه
نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.
نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون
2-اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتورها
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همانطور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.
اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.
اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آنها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.
اندیکارتور RSI اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.
نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ترسیم شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSI نیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.
3- اندیکاتورهای حجم :
دسته‌ای از کاربرد اندیکاتور ها اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.
اندیکاتور جریان سرمایه ،اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.
4-اندیکاتور بیل ویلیامز :
مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور الیگیتوراست. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد که در بازار ایران کمتر استفاده می شود: Awesome oscillator و accelerator
اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
اندیکاتور تأخیری (Laging) :
این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.
اندیکاتور پیشرو (Leading) :
این نوع از اندیکاتورها برای پیشبینی سریعتر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است
01. "اندیکاتور RSI" چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. اندیکاتور RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که مانند یک دماسنج هیجان‌های بازار را به ما نشان می‌دهند و حول یک خط مرکزی یا میان سطح‌های مشخصی در نوسان هستند.
RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است که توسط ولز وایلدر ابداع و در کتاب”مفاهیم جدید در سامانه‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد.
اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.
اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می‌کند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.
به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است.
کاربرد اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی را در مورد روند معاملات، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … به ما می‌دهد. زمانی که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد ما به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده و انتظاراتی مثل حالت قبلی خواهیم داشت. این پایه‌ای ترین و ابتدایی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI برای ما خواهد بود.
برای مثال در یک روند صعودی رفتن اندیکاتور RSI به بالاتر از سطح ۷۰ همیشه به معنای بازگشت روند نیست و در طی یک روند صعودی ممکن است بارها این اتفاق افتاده و روند تغییری نکند. حتی بعضی از تحلیلگران در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد، این اتفاقات به همین صورت ممکن است برای روند نزولی هم پیش بیاید.
محاسبه اندیکاتور RSI
محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده می‌کنند. در کاربرد اندیکاتور ها اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده می‌شود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام می‌شود.
برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه می‌شود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده می‌شود.
با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آنها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 می‌شود.
حال برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد کاربرد اندیکاتور ها بود.
تنظیمات اندیکاتور RSI
برای محاسبه اندیکاتور RSI مهم‌ترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه می‌شود. هر چه تعداد این کندلها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به دادههای بیشتری وابسته می‌شود. بنابراین، سیگنال‌های اندیکاتور بلند مدتی‌تر می‌شود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به دادههای جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنال‌های اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.
عدد 14 که مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه‌مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است می‌توانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده می‌شود.
واگرایی در اندیکاتور RSI
تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. در حالت کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد. «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.
واگرایی معمولی مثبت
واگرایی معمولی مثبت در روندهای نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت از کفهای ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد یعنی، کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کفهای متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.
تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در انتهای روند نزولی واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود (دره‌ها در قیمت روند نزولی ولی در اندیکاتور روند صعودی دارند) و پس از آن قیمت با تغییر روند و رشد همراه است. دوباره در مرحله بعد روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند دوباره شاهد تشکیل واگرایی معمولی مثبت و پس از آن، رشد قیمت هستیم.
واگرایی معمولی منفی
واگرایی معمولی منفی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند و به همین دلیل واگرایی معمولی منفی نام دارد. برای ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ها استفاده می‌شود. به حالیت که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، اما متناظر آنها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی گفته می‌شود.
تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی علی‌رغم صعود قله‌های قیمتی، ارتفاع قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI کاهش می‌یابد. در نهایت می‌بینیم که قیمت با یک اصلاح عمیق روبه‌رو شده و نزول می‌کند.
واگرایی مخفی مثبت
برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این روند از کفهای روند صعودی استفاده می‌شود. اگر در کاربرد اندیکاتور ها یک روند صعودی، کفهای تشکیل شده بالاتر از کفهای قبلی باشند اما متناظر آنها در اندیکاتور RSI روند نزولی داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.
تصویر زیر نمودار بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است. کفهای قیمتی روند صعودی دارند اما کفهای اندیکاتور RSI روند نزولی دارند. به همین دلیل قیمت روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و رشد می‌کند.
واگرایی مخفی منفی
واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد شوند اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی باشد، در این حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد می‌شود.
تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در روند نزولی قله قیمت پایین‌تر از قله قبلی ایجاد شده اما در اندیکاتور RSI خلاف این روند اتفاق افتاده است. پس از به وجود آمدن واگرایی مخفی منفی، قیمت روند نزولی خود را ادامه داده و با کاهش همراه بوده است.
شکست در خطوط روند
یکی از روش‌های دیگر تحلیل با اندیکاتور RSI رسم خطوط روند است. مانند رسم خطوط روند در چارت‌های قیمت این‌بار این خطوط را برای نوسان‌های اندیکاتور RSI رسم می‌کنیم و با شکستن این خط‌های روند می‌توانیم با توجه به اینکه خط روند شکسته شده صعودی یا نزولی بوده، آنها را سیگنال خرید یا فروش در نظر بگیریم. RSI مانند تمامی اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌شود به تنهایی نتایج قابل اطمینانی به ما نمی‌دهد و بارها ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروشی را صادر کند که اشتباه باشد. به همین دلیل در استفاده از RSI دو نکته را باید توجه کنیم:
در تحلیل تکنیکال ابزار میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد. گاهی در بازارهای معاملاتی نمودارها هیجانی هستند به این معنا که دائما قیمتها تحت شرایط و موقعیتهای مختلف در حال بالا رفتن و یا ریزش هستند. برای اینکه در این بازار پرهیاهو کمتر دچار ضرر بشویم باید از نوسانات بازار میانگین بگیریم تا دچار هیجان زدگی و تصمیم های آنی نشویم. از برآیند این نوسانات روند اصلی بازار را به دست می آوریم تا بر اساس آنها معاملات را انجام دهیم. برای این کار ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها اندیکاتور میانگین متحرک است که امکان حذف بعضی از نویزها و نوسانات ناخواسته را می دهد. از این رو معامله گر دیدی بهتر و ساده تر نسبت به بازار خواهد داشت. میانگین متحرک کلیه ی نوسانات کوچک و هیجانات زودگذر بازار را نادیده می گیرد و آنها را از نمودار حذف می کند. این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چند منظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که روند وجود دارد می تواند به ما سیگنال خرید یا فروش بدهد. میانگین متحرک از میانگین قیمت در بازه ی زمانی خاصی محاسبه می شود و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارد پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکی و تعقیب کنندگان روند می باشد که امروزه کاربردهای زیادی یافته اند.
مهم ترین کاربرد تمام اندیکاتورها از جمله اندیکاتور میانگین متحرک این است که جلوی تصمیمات آنی و هیجانی و تردید و دو دلی را می گیرند و کمک می کنند که راحت تر تصمیم بگیریم. همچنین با اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم روندها را تشخیص دهیم یا از آن برای پیدا کردن حد ضرر استفاده کنیم. این اندیکاتور برای پیدا کردن سیگنال خرید و فروش نیز کاربرد دارد.
اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average از دسته ی اندیکاتورهای روندنما می باشد و پیشبینی نمی کند؛ بلکه با بررسی تغییرات روندها به ما گزارش می دهد. لذا یک اندیکاتور تاخیری است و در دسته ی اندیکاتورهای ترند قرار می گیرد.
با استفاده از میانگین متحرک می توانیم تشخیص دهیم که یک روند صعودی، نزولی یا افقی است. شیب میانگین متحرک نشان دهنده ی قدرت روند است و جهت آن ما را از شرایط بازار آگاه می کند و به ما سیگنال می دهد.
اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد و کندلها بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، روند صعودی است و زمان مناسبی است که وارد معامله شویم و خرید انجام دهیم. در روندهای نزولی نیز شیب میانگین متحرک نزولی ست و کندلهای نمودار با اینکه نمودار هیجانی است ولی زیر میانگین متحرک قرار دارند. ولی اگر شیب میانگین متحرک افقی باشد و کندلها به صورت نوسانی میانگین را قطع کنند، روند افقی ست و به اصطلاح روند نداریم.
اندیکاتور میانگین متحرک در بازارهایی که روند دارند بسیار کاربردی هستند ولی نمی توان از آنها در بازارهای رنج استفاده کرد.
این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه و معمولا قیمت پایانی هر روز است و داده های اصلی ای که در محاسبه ی این میانگین به کار می روند با اضافه شدن روز کاری جدید به جلو حرکت می کنند. رایج ترین راه محاسبه ی میانگین های متحرک استفاده از میانگین های قیمتهای پایانی ده روز کاری است که با اضافه شدن هر روز کاری جدید، قیمت روز یازدهم حذف می شود و حاصل جمع جدید دوباره بر تعداد روزها (10) تقسیم می شود.
برای محاسبه ی میانگین متحرک پارامترهایی در نظر گرفته می شود:
پارامترهای میانگین متحرک:
دوره ی تناوب: دوره ی تناوب یا period تعداد کندلهایی ست که اندیکاتور را تنظیم می کنیم تا از آنها برای ما میانگین بگیرد.
هرچه دوره ی تناوب میانگین متحرک بیشتر شود، خاصیت مقاومتی یا حمایتی آن نیز بیشتر و خود اندیکاتور کندتر می شود می شود. یعنی دیرتر سیگنال می دهد. برعکس اگر دوره ی تناوب کمتر شود، میانگین متحرک سریعتر خواهد شد ولی احتمال اشتباه بالاتر می رود.
این که بتوان یک عدد خاصی را برای تنظیمات میانگین متحرک معرفی کرد امکان پذیر نیست و هر معامله گر با توجه به تجربیات خود، نمودار و استراتژی خود که می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد دوره ی تناوب خاصی را برای خود انتخاب می کند. ولی می توان این نکته را در نظر گرفت که در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک باید دوره ی تناوبی پیدا کنیم که اندیکاتور کاملا زیر دره ی قبلی قرار بگیرد.
شیفت یا آفست: آفست یعنی انتقال در بعد زمان که در نرم افزارهایی مثل متاتریدر که نمودار را به جلو یا عقب پرت (شیفت) می کند و در استراتژی های خاصی برای گرفتن تایید استفاده می شود.
نوع میانگین متحرک: method یا روشی است که میانگین متحرک با آن کار می کند که می تواند ساده یا نمایی یا وزنی خطی یا انواع دیگری باشد. در متد ساده یا SMA بعد زمان در نظر گرفته نمی شود، هر کدام از کندلها یک وزن دارند و تفاوتی بین کندلهای قدیمی تر و کندلهای اخیر کاربرد اندیکاتور ها وجود ندارد؛ هرگاه بخواهیم سطوح حمایت و مقاومت را در میان مدت پیدا کنیم از EMA استفاده می کنیم. در میانگین متحرک نمایی یا EMA هم داده های قدیم و هم داده های جدید مورد توجه قرار می گیرد ولی هر چه به کندلهایی که به تاریخ امروز نزدیکتر هستند نزدیک تر می شویم وزن بیشتری تخصیص داده می شود. این کار باعث می شود که میانگین متحرک به چارت کنونی نزدیک تر و در نتیجه قابل اطمینان تر شود. برای تصمیم گیری در انتخاب ابزارهای گوناگون استراتژی و نمودار است که به ما می گوید استفاده از چه ابزاری می تواند بهترین نتیجه را برای ما داشته باشد.
اعمال محاسبات: پارامتر اعمال محاسبات یا apply to تعیین می کند که اندیکاتور باید محاسباتش را روی کدام قسمت از کندل انجام دهد. میانگین متحرک بر روی یکی از قیمتهای بازه ی زمانی high، low، open یا close کندل یا ترکیبی از چند قیمت مثل hlc (high_low_close) یا hlo (high_low_open) اعمال می شود و معامله گر خودش می تواند انتخاب کند که کدام عامل وزن بیشتری داشته باشد. اغلب میانگین متحرک بر اساس قیمت بسته شدن محاسبه می شود.
تنظیمات میانگین متحرک را باید طوری اعمال کنیم که واکنشهای مناسبی داشته باشد. برای مثال در یک روند صعودی کندلها همواره بالای اندیکاتور قرار داشته باشند و کندل ها و سایه ها کمترین اتصال را با میانگین داشته باشند و وقتی میانگین را بشکنند، روندها برای کوتاه مدت یا بلند مدت عوض شوند و حمایتهای مناسبی به ما بدهد.
گفتیم که یکی دیگر از کاربرد های اندیکاتور میانگین متحرک تعیین حد ضرر است. حد ضرر یا stop loss جایی است که یک معامله گر از معامله خارج می شود چون دیگر نمی تواند ریسک کند و بیشتر متضرر شود. برای تعیین حد ضرر می توان از خطوط حمایت قبلی و نیز یک سری حد ضررهای استاتیک استفاده کرد. ولی گاهی قیمت نماد مورد نظر در یک روند صعودی قرار می گیرد و رشد بسیاری می کند. در این مواقع استفاده از کفهای قیمتی قبلی به عنوان حد ضرر معقول نیست چرا که هیچ تناسبی بین قیمت بالای فعلی و خطوط حمایتی سابق وجود ندارد. در کاربرد اندیکاتور ها مواقعی که رشد قیمت خوبی داریم باید حد ضرر رشد نماد را دنبال یا به اصطلاح تریل کند و حد ضرر نیز با نمودار بالا بیاید.
برای پیدا کردن حد ضرر با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به چارت دقت می کنیم. اگر نمودار ما پایین تر از اندیکاتور باشد، اینجا حد ضرر است و کراس روی داده است. کراس به معنای برخورد چارت با اندیکاتور میانگین متحرک است. اگر این برخورد از بالا به پایین باشد به آن کراس نزولی می گویند.
برای گرفتن سیگنال از طریق اندیکاتور میانگین متحرک به یک سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کمتر) و کند (دوره ی تناوب بیشتر) نیاز داریم. با استفاده از این دو میانگین متحرک و مقایسه ی موقعیت قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر می توانیم به سادگی جهت روند را تشخیص دهیم؛ به این ترتیب که هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی است و می توانیم خرید انجام دهیم. واضح است که نباید فقط با سیگنال این اندیکاتور وارد بازار شویم و باید در کنار آن از ابزارهای دیگری مثل RSI هم استفاده کنیم و اگر تشخیص دادیم که نقطه ی مناسبی برای ورود به معامله است خرید انجام می دهیم.
در روند نزولی برعکس توضیحات بالا صدق می کند. به عبارتی هرگاه میانگین متحرک کند بالای میانگین متحرک تند قرار بگیرد یعنی روند نزولی شده است و به ما سیگنال خروج می دهد. بنابراین وارد معامله نمی شویم و باید از بازار خارج شویم.
پیچیدگی های بازار نمی گذارد ما با فقط یک سیگنال مثبت یا منفی از یک ابزار در معاملات موفق شویم. روند پیچیده ی بازار نیاز به تحلیل و بررسی عمیق هر سهم یا شرکت دارد. پس نیاز داریم تا استراتژی خود را تایید کنیم و بعد وارد معامله شویم. برای این کار می توانیم از ابزارهای مختلفی کمک بگیریم از جمله شکل و جایگاه کندلها (پرایس اکشن)، تایید سطوح حمایتی و مقاومتی (فیبوناچی)، واگرایی ها بین روند قیمت و اندیکاتورها، تحلیل گذشته ی روند قیمت (سطوح حمایت و مقاومت)، بررسی جو حاکم بر بازار، اخبار و نظرات کارشناسان یا به اصطلاح روانشناسی بازار.
دیدگاه شما