اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

RSI

شناسایی سینگال فروش با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از اندیکاتورهای محبوب و بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی کاربرد دارد.

در ادامه توضیح می‌دهیم چگونه اندیکاتور RSI می‌تواند در تشخیص زمان مناسب فروش یک دارایی (ارز دیجیتال و…) به شما کمک کند.

واگرایی‌های نزولی و شرایط بیش‌خرید در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (relative strength index) یا به‌اختصار اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی هستند که معامله‌گرها به‌هنگام بستن موقعیت معاملاتی خود مورد بررسی قرار می‌دهند.

مطلب مرتبط: واگرایی چیست؟

هر معامله تنها هنگامی سودآور است که هم خرید و هم فروش آن در زمان و نقطه مناسب انجام شود. در بسیاری موارد، معامله‌گرها خیلی زود معامله را می‌بندند و سود قابل‌ملاحظه‌ای را از دست می‌دهند یا پس از تغییر روند، در معامله باقی می‌مانند و سود کسب‌شده را بر باد می‌دهند یا حتی متضرر می‌شوند.

معاملات باید براساس روند انجام شوند.

با این حال، معامله‌گر باید مراقب سیگنال‌ها و هشدارهای بازگشت روند نیز باشد.

اگر معامله‌گرها بتوانند این سیگنال‌های هشداردهنده را شناسایی کنند، می‌توانند از خطر خرید در اوج و فروش در کف (که بسیاری از معامله‌گرها تجربه می‌کنند) اجتناب کنند.

یکی از ابزاری که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند معکوس را تشخیص دهند، اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI است.

مبانی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در واقع یک اسیلاتور (نوسان‌ساز) مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را در بازه 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص قدرت نسبی به‌طور کلی برای تشخیص سطح بیش‌خرید و بیش‌فروش دارایی استفاده می‌شود.

زمانی یک دارایی بیش‌خرید می‌شود که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، بیش از ارزش ذاتی خود خریداری شده باشد؛ بیش‌خرید از اولین سیگنال‌های اصلاح دارایی به شمار می‌رود.

به همین ترتیب، بیش‌فروش نیز به‌معنای فروش بیش‌ازحد یک دارایی با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آن است. در این صورت، دارایی احتمالاً در آستانه جهشی صعودی قرار گرفته است.

اگر شاخص قدرت نسبی در بازه‌ای بین 50 تا 100 قرار گرفته باشد، از بازار صعودی و خریداران حمایت می‌کند و از سویی دیگر، اگر اندیکاتور RSI عددی بین 0 تا 50 را نشان دهد، بازار در مسیر نزولی پیش خواهد رفت. سطح 50 در این شاخص نسبتاً خنثی تلقی می‌شود و نشان‌دهنده تعادل بین فروشندگان و اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) خریداران بازار است.

در تنظیمات پیش‌فرض اکثر نرم افزارهای تحلیل نمودار، عددی بالای 70 به‌عنوان بیش‌خرید و سطوح زیر 30 به عنوان بیش‌فروش معرفی می‌شوند. با این حال، اگر معامله‌گران فقط از این مقادیر به عنوان راهنمای خرید یا فروش استفاده کنند، احتمالاً در بازار نزولی خیلی زود خرید می‌کنند و در مراحل اولیه بازار صعودی دارایی خود را می‌فروشند.

درواقع، شیوه تحلیل و تفسیر اندیکاتور RSI است که می‌تواند معامله‌گر را متضرر کند یا سود او را به حداکثر برساند. برای درک بهتر مبانی این شاخص، چند نمونه را مرور می‌کنیم.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بایننس کوین در فوریه سال جاری (اواسط زمستان 99)، رکوردشکن شد و روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. هنگامی‌که قیمت این کوین 52 دلار ارزیابی می‌شد، شاخص قدرت نسبی به بالاتر از 70 رسید و سیگنال بیش‌خرید ارائه داد. اگر معامله‌گرها در این مرحله اقدام به فروش می‌کردند، بخش عمده‌ای از سود آینده بازار بایننس کوین را از دست می‌دادند.

به یاد داشته باشید که وقتی کوینی با عبور از سطوح مهم مقاومت، روندی صعودی آغاز می‌کند (به‌عنوان مثال، عبور از رکورد پیشین)، احتمال اینکه شاخص قدرت نسبی نقطه بیش‌خرید را نشان دهد، بسیار زیاد است؛ زیرا، در این نقطه، معامله‌گرهای حرفه‌ای شروع روند صعودی جدید را تشخیص می‌دهد و بدون انتظار برای افت جزئی قیمت، اقدام به خرید می‌کنند.

با توجه به خرید مداوم این افراد، شاخص قدرت نسبی برای مدت‌زمان قابل‌توجهی در وضعیت بیش‌خرید قرار می‌گیرد. بنابراین، در این حالت، معامله‌گرها نباید صرفاً به‌علت عبور اندیکاتور RSI از سطح 70 از موقعیت خود خارج شوند.

شناسایی شرایط بیش‌خرید

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

اگر اندیکاتور RSI در اوایل ایجاد روند صعودی به بالاتر از 85 برسد، بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید.

نمودار جفت‌ارز بایننس کوین-تتر نشان می‌دهد که در 19 فوریه (1 اسفند 99) هنگامی که قیمت به بالاترین سطح خود در 348.70 دلار رسید، شاخص قدرت نسبی از مرز 95 نیز عبور کرد.

فقط چهار روز پس از درنوردیدن این سطح، بایننس کوین با سقوطی 46 درصدی به 186 دلار رسید. در طول دوره‌های جنون خرید، پیش‌بینی صعود دشوار است، از این رو اگر شاخص قدرت نسبی عددی بیش از 85 را نشان می‌دهد، معامله‌گرها باید در پی محافظت از سود خود باشند.

در 12 آوریل (23 فروردین)، شاخص قدرت نسبی این کوین دوباره به بالای 85 رسید و رکوردشکن شد. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها باید به‌هنگام خواندن عدد 85 شاخص قدرت نسبی در بازارهای صعودی، بیشتر گوش‌به‌زنگ باشند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که از فوریه تا اواسط ماه مه (بهمن 99 تا اردیبهشت 1400)، شاخص قدرت نسبی هرگز وارد محدوده بیش‌فروش نشد.

طی بازار صعودی، شاخص قدرت نسبی معمولاً بین اعداد 40 تا 50 نوسان می‌کند. در صورت کاهش قیمت در این سطوح، معامله‌گرها باید محتاط باشند و سایر سیگنال‌های بازار را برای اتخاذ موقعیت لانگ (خرید) دنبال کنند.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بیت کوین روند صعودی خود را در اکتبر 2020 (مهر 99) آغاز کرد. توجه کنید که چگونه طی چند روز اول شروع بازار صعودی، اندیکاتور RSI از 70 بالاتر رفت و در آن محدوده باقی ماند.

با این حال، شاخص قدرت نسبی در این مدت به منطقه بیش‌خرید افراطی، یعنی بالاتر از 85، نرسید.

فتح سطح 85 شاخص قدرت نسبی در ژانویه اتفاق افتاد و معامله‌گرانی که در این مدت اقدام به فروش کردند، توانستند در اوج قیمت آن زمان و پیش از افت قیمت بیت کوین، سود کسب کنند. با اصلاح قیمت، شاخص قدرت نسبی از سطح بیش‌خرید به سطح 40 سقوط کرد تا این بار فرصتی برای خرید به معامله‌گران ارائه دهد.

نمودار یک‌روزه اتریوم-تتر. منبع: TradingView

اتریوم نیز در ماه نوامبر سال 2020 (آبان 99) روند صعودی خود را آغاز کرد اما شاخص قدرت نسبی در محدوده بیش‌خرید باقی نماند. تازه در اوایل ماه ژانویه (دی‌ماه) بود که این شاخص از مرز 85 عبور کرد و معامله‌گرهایی که در این محدوده اقدام به فروش کردند، از سود ادامه مسیر بازماندند. بنابراین، نباید فراموش کنیم که هیچ اندیکاتور یا استراتژی واحدی وجود ندارد که در هر شرایطی کار کند.

با این همه، معامله‌گرها با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطح 40، دو فرصت خرید دیگر نیز پیدا کردند. این مسئله به آنها فرصت می‌داد تا دوباره وارد بازار شوند و از بقیه بازار صعودی کسب سود کنند.

شاخص قدرت نسبی در تاریخ 11 مه (21 اردیبهشت) تا 83.46 افزایش یافت تا فقط اندکی از سطح مهم 85 پایین‌تر باشد؛ بزرگ‌ترین آلت کوین بازار رمزارز در نهایت در 12 مه به بیشترین حد خود رسید و سپس، مسیری نزولی پیش گرفت. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرها به‌هنگام نزدیک‌شدن قیمت به سطح 85 باید محتاط عمل کنند.

واگرایی‌های نزولی

شاخص قدرت نسبی یک اسیلاتور مومنتوم است؛ بنابراین، با افزایش قیمت، شاخص قدرت نسبی نیز افزایش می‌یابد. با این حال، در برخی موارد، شاخص قدرت نسبی از عملکرد قیمت فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی، وقتی قیمت افزایش می‌یابد، شاخص قدرت نسبی نمی‌تواند به‌دنبال آن حرکت کند.

این پدیده واگرایی منفی یا نزولی (negative/bearish divergence) نامیده می‌شود. این سیگنال هشداردهنده نشان می‌دهد که مومنتوم و احساسات صعودی بازار احتمالاً در حال تضعیف است.

نمودار یک‌روزه بیت کوین-تتر. منبع: TradingView

نمودار فوق مثال خوبی از واگرایی منفی است که درنهایت، منجر به سقوطی شدیدی شده است.

در 8 ژانویه (19 دی 99) که بیت کوین با رکوردشکنی به 41,950 دلار دست یافته بود، شاخص قدرت نسبی نیز از 89 بالاتر رفت. با این حال، بیت کوین همچنان سقف‌های بالاتر ایجاد کرد و شاخص قدرت نسبی سقف‌هایی پایین‌تر ساخت. این واگرایی نشانه نزول مومنتوم صعودی بازار بود.

وقتی واگرایی منفی ایجاد می‌شود، معامله‌گرها باید محتاط باشند و منتظر عکس‌العمل نزولی قیمت پیش از فروش بمانند. در این حالت، پایین‌رفتن زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه یا زیر سطح 45 در شاخص قدرت نسبی نشان می‌داد که روند احتمالاً مسیر خود را طی کرده است.

نمودار یک‌روزه بایننس کوین-تتر. منبع: TradingView

هنگامی که بایننس کوین به اوج قیمت خود در 348.70 دلار رسید، شاخص قدرت نسبی از سطح 95 بالاتر رفت. از آنجا، قیمت به روند صعودی خود ادامه داد، اما شاخص قدرت نسبی با ایجاد سقف‌های پایین‌تر، یک واگرایی منفی شکل داد.

در این حالت، معامله‌گرها این هشدار را دریافت می‌کنند که مومنتوم صعودی در حال تضعیف است و این آلت کوین ممکن است روند خود را تغییر بدهد. به‌هنگام کاهش سطح شاخص قدرت نسبی به زیر 45 یا هنگامی‌که قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه پایین‌تر رفت و نتوانست دوباره بازگشت داشته باشد، معامله‌گرها می‌توانستند موقعیت‌های خود را بفروشند.

نمودار یک‌روزه پولکادات-تتر. منبع: TradingView

نمودار یک‌روزه پولکادات مثال خوبی است که در آن واگرایی منفی منجر به سقوط شدید می‌شود.

با این حال، در این مورد، شاخص قدرت نسبی سیگنال فروش نمی‌دهد. بنابراین، در یاد داشته باشید که هرگز نباید فقط به یک اندیکاتور اعتماد کنید. پایین‌رفتن از میانگین‌های متحرک سیگنالی بود که نشان می‌داد روند در حال تغییر است و معامله‌گرها می‌توانستند در نقطه‌ای اقدام به فروش کنند که شاخص قدرت نسبی نشان می‌داد مومنتوم بازار دچار ضعف شده است.

اهمیت ویژه تشخیص واگرایی‌ها در تحلیل اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی اندیکاتور مهمی است که می‌تواند نشان‌گر پایان بازاری صعودی باشد. هرگاه این شاخص در منطقه بیش‌خرید قرار بگیرد و واگرایی منفی ایجاد شود، معامله‌گرها می‌توانند پیش از تغییر مسیر روند، ذخیره سود کنند.

هنگامی‌که اندیکاتور RSI و میانگین‌های متحرک سیگنالی مبنی بر ازدست‌رفتن مومنتوم ارائه می‌کنند، معامله‌گرها باید به‌جای تلاش برای یافتن بالاترین سطح قیمت، به فکر فروش باشند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش اندیکاتورRSI | اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد | شاخص RSI چیست

یکی از روشهای تحلیل بورس و تحلیل اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) بازار فارکس ؛ استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور و اسیلاتورها میباشد. در میان اندیکاتورهای مختلفی که در متاتریدر وجود دارد ؛ اندیکاتور میانگین متحرکMACD و اندیکاتور شاخص rsi محبوبیت زیادی برای تریدرها دارند.

شاخص rsi چیست

اندیکاتور RSI مخفف کلمه Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد.

دامنه حرکت و نوسان این اندیکاتور بین دو سطح 0 و 100 می باشد. همچنین، دو سطح اصلی 30 و 70 در این اندیکاتور وجود دارد که سطح 30 به عنوان سطح اشباع فروش و سطح 70 به عنوان سطح اشباع خرید در نظر گرفته میشود.

بنابراین هر گاه مقدار شاخص rsi از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که مقدار فروش به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، هر گاه مقدار اندیکاتور rsi از عدد 70 بیشتر شود به این معنی است که مقدار خرید به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال نزول قیمت وجود دارد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان ا مارکت کلیک نمایید

مطابق عکس زیر جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم 4 ساعته مشاهده میکنیم که اندیکاتور RSI نقاط برگشتی و اشباع قیمت در سقف و کف را نشان میدهد:

توجه داشته باشید که اندیکاتور RSI فقط احتمال اشباع قیمت را نشان میدهد و نـباید صرفا به محض دیدن اشباع در اندیکاتور RSI اقدام به گرفتن معامله کنید! این تنها یک سیگنال و فاکتور هشداری است که میبایست به آن توجه شود. این اندیکاتور معمولا در تایم فریم های بالاتر صحت اطلاعات بهتری را نشان میدهد.

اندیکاتور RSI + هشدار (ALERT) نقاط اشباع قیمت

با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید نقاط اشباع قیمت را به صورت هشدار(ALERT) مشاهده فرمایید :

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است.

به طور معمول ، عدد ۳۰ یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد ۷۰ یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

RSI

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (۵۰) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) RSI به بالای خط مقیاس ۵۰ می رود و به سمت خط ۷۰ حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط ۷۰ است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (۵۰) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس ۵۰ می رود و به سمت خط ۳۰ حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط ۳۰ است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار ۴ ساعته EUR / USD آورده شده است.

RSI

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود ۴۰۰ پیپ کاهش یافته است.

در روز ۷ ژوئن ، قیمت در زیر سطح ۱.۲۰۰۰ معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر ۳۰ رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از ۵۰ بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای ۵۰ باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر ۵۰ باشد.

RSI

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر ۵۰ رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر ۵۰ ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

این ابزار یک نوسان ساز مبتنی بر تکانه است که برای اندازه گیری تکانه(سرعت)و همچنین تغییرات در حرکت قیمت(حجم)استفاده میشود. اساسا، هنگامی که رسم میشود، ابزار بصری برای نظارت بر قدرت و ضعف فعلی و تاریخی یک بازار خاص ارائه میدهد. قدرت یا ضعف به قیمت های پایانی اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) یک دوره تجاری خاص بستگی دارد که معیار قابل اعتمادی از تغییرات و حرکت قیمت را ارائه میکند. با توجه به محبوبیت ابزارهای تسویه نقدی(شاخص سهام)و محصولات مالی اهرمی(کل حوزه مشتقه)؛ این نشانگر ثابت کرده است اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) که یک شاخص قابل دوام برای عملکرد قیمت است.

آموزش (RSI)

همانطور که قبلا ذکر شد، ابزار یک نوسانگر وابسته به نیرو است. این بدان معنی است که به عنوان یک نوسانگر، این سیگنال در سطح یا محدوده خاصی از اعداد یا پارامترها کار میکند. اندرو کاردول که قبلاً ذکر شد، یکی از دانشجویانی بود که تفسیر وایلدر از RSI را پذیرفت و بر اساس آن ابزاری در سال ۱۹۷۸ ایجاد کرد که به عنوان RSIشناخته میشود. اساساً این اندیکاتور در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ حرکت میکند. هر چه به ۰ نزدیکتر در نتیجه، روند قیمت کمتر، و برعکس آن نیز هر چه نزدیک به ۱۰۰ نشان دهنده یک دوره حرکت قوی است. از این ابزار میتوان برای نقاط ورود و خروج استفاده نمود به طوری که وقتی اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد سیگنال خروج از پوزیشن یا ثبت سفارش را ایجاد میکند.

بیش از حد خرید و فروش

وایلدر معتقد است که وقتی قیمت خیلی سریع افزایش مییابد؛ بنابراین حرکت به اندازه کافی بالا و فرصت فروش زیاد است. و در مقابل هنگامی که قیمت را به کاهش است روند بسیار پایین بوده و میتوان سفارش خرید را ثبت کرد. محدوده های عددی خاصی در این نشانگر وجود دارد؛ که به گفته او هر عدد بالای ۷۰ باید بیش از حد خرید و هر عدد زیر ۳۰ اشباع بیش از حد فروش و اعداد بین ۳۰ و ۷۰ باید خنثی در نظر گرفته شود. همچنین اگر نزدیک ۵۰ شود نشان دهنده “بدون جهت” است.

شاخص تقسیم

واگرایی در این ابزار زمانی اتفاق میافتد که بین آنچه که بین قیمت و RSI نشان میدهد متفاوت باشد. این تفاوت ها را میتوان به عنوان معکوس های مورد انتظار تفسیر نمود؛ که به دو شکل خاص وجود دارد:واگرایی نزولی و صعودی.
واگرایی صعودی:زمانی که قیمت به پایین ترین حد جدید میرسد، اما RSI پایین تر است.
واگرایی نزولی:هنگامی که قیمت به بالاترین حد جدید میرسد، اما RSI بالاتر اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) قرار دارد. وایلدر معتقد است که اسپردهای نزولی فرصت فروش را ایجاد، در حالی که اسپردهای گسترده فرصت خرید را بوجود میاورند.

نوسان شکست

این رویداد دیگری است که احتمال برگشت قیمت را افزایش میدهد. نکته ای که باید در این مورد به خاطر داشته باشید این است که کاملا مستقل از قیمت و فقط به RSI بستگی دارد. این نوسانات از چهار “فاز” تشکیل شده و صعود(یک فرصت خرید)یا نزول(یک فرصت فروش)در نظر گرفته خواهند شد.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

نوسان صعودی:
۱.اگر به زیر ۳۰ برسد(در نظر گرفته شده بیش از حد فروش)
۲.اگر بالاتر از ۳۰ امکان برگشت وجود دارد؛ که ابتدا عقب رفته و سپس به بالای ۳۰ میرود(هنوز بیش از حد فروخته میشود)
نوسان نزولی:
اگر به بالای ۷۰ برسد(در نظر گرفته شده بیش از حد خرید) اما اگر این عدد به زیر ۷۰ برود؛ ابتدا مقداری افزایش و در آخر در همان محدوده باقی میماند(هنوز اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) بیش از حد خرید شده است) که این اتفاق باعث میشود از پایین ترین سطح قبل خود کمتر شود.

صعودی یا نزولی

کاردول معتقد است که:واگرایی صعودی فقط در روندهای نزولی و واگرایی نزولی فقط در یک حرکت صعودی ایجاد میشود. به طور معمول، هر دو واگرایی افزایشی و کاهشی به جای معکوس شدن روند واقعی، اصلاحات کوتاه قیمت را ایجاد می کنند. نکته این است که باید در درجه اول به عنوان تأیید روندها استفاده شود و نه لزوما برای پیش بینی معکوس ها.

شکسته شدن نوسان

او همچنین انحرافات مثبت و منفی را نیز کشف کرد. اعداد مثبت و منفی اساساً متضادهای اسکلتی هستند؛ و زمانی که قیمت در حال کاهش و نشانگر پایین تر یک برگشت مثبت و قیمت بالا خواهد رفت. و هنگامی که قیمت پایین تر باشد در حالی که RSI در بالاترین حد خود قرار گیرد، یک برگشت منفی و کاهش قیمت بوجود میاید. معکوس های مثبت و منفی را میتوان در مواردی خلاصه کرد که قیمت بیشتر از مومنتوم باشد. و از آنجایی که هر دو فقط در جهت‌های خودشان اتفاق می‌افتند، میتوان از آنها به عنوان یک ترفند تأیید برای حرکت دیگر استفاده نمود.

خلاصه

بیش از چهار دهه، این اندیکاتور ابزاری ارزشمند برای هر تحلیلگر فنی بوده است. کار با Momentum زمینه را برای سازندگان و تحلیلگران نمودار آینده فراهم کرد تا مفاهیم مدل RSI او و رابطه آن با حرکات اساسی قیمت را بررسی کنند. از این رو، یکی از بهترین ابزارها یا شاخص‌ها در عمیق معیارهای بازار معامله‌گران برای توسعه بیشتر متدولوژی معاملاتی آنهاست. فقط یک فرد مبتدی به این نشانگر نگاه میکند و مسیر بعدی بازار را بر اساس اعداد واحد در نظر خواهد گرفت. برای کار با این ابزار ابتدا باید مانند سایر اندیکاتور های موجود آن را آزمایش و بررسی کنند؛ و بعد از یافتن نتایج از آن در استراتژی معاملاتی خود استفاده نمایند.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

درس ۹۴ : شاخص قدرت نسبی

در این درس، درباره‌ی شاخص قدرت نسبی، و نحوه‌ی محاسبه، و هم‌چنین، پارامترهای آن توضیحاتی ارائه می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص قدرت نسبی (IRS) ابزار معاملاتی دیگری است که توسط ولز وایلدر ابداع شده است. هدف اولیه‌ی این اندیکاتور ارزیابی قدرت و ضعف بازار است. RSI بالا، یعنی بالای ۷۰، نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید یا تضعیف بازار گاوی (صعودی) است. در مقابل، RSI پایین، یعنی پایین‌تر از ۳۰، نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش در بازار یا افول بازار خرسی (نزولی) است.

محاسبه

شاخص قدرت نسبی (RSI) از میانگین ولز وایلدر در محاسبه‌اش بهره‌ می‌برد. (لطفا به بخش محاسبه در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اصلاح‌شده مراجعه کنید.) این فرمول با استفاده از فرمول (۱ + n)/EMA% = 2 (که در آن، n تعداد روزها است)، دوره‌ی زمانی را به یک کسر تبدیل می‌کند. بنابراین، این اندیکاتور اصلاح‌شده، به جای جمع کردن مقادیر و تقسیم آن‌ها بر ۱۰، نه‌دهم مقدار قبلی را محاسبه و یک‌دهم مقدار امروز را به آن اضافه می‌کند.

با این‌که از RSI می‌توانید به عنوان یک اندیکاتور اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنید، این اندیکاتور هنگامی که یک نوسان ناقص (failure swing) بین RSI و قیمت‌های بازار ایجاد شود، می‌تواند بهترین کارکرد را داشته باشد. برای مثال، بازار پس از یک بریک‌اوت صعودی به سقف‌های جدیدی می‌رسد، ولی RSI نمی‌تواند از سقف‌های قبلی خود بالاتر برود.

کارکرد دیگر RSI هنگام ایجاد واگرایی‌ها است. قیمت‌های بازار به حرکات بالا و پایین خود ادامه می‌دهند، در حالی که RSI در طول همان دوره‌ی زمانی نمی‌تواند حرکت بالا و پایین داشته باشد. واگرایی ممکن است در تعداد اندکی از فواصل زمانی ایجاد شود، ولی واگرایی واقعی معمولا نیازمند یک چارچوب زمانی طولانی است - شاید بیش‌تر اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) از ۲۰ الی ۶۰ فاصله‌ی زمانی معاملاتی.

فروختن، در هنگامی که RSI بالای ۷۰ است یا خریدن، هنگامی که RSI زیر ۳۰ است، می‌تواند شما را در معرض ریسک قرار دهد. یک حرکت به سمت این سطوح نشان از این سیگنال دارد که وضعیت بازار برای یک صعود یا سقوط آماده شده است. این سیگنال نشان‌دهنده‌ی صعود یا سقوط نیست. یک نوسان ناقص یا واگرایی می‌تواند مکمل بهترین سیگنال‌های معاملاتی‌تان باشد.

RSI الگوهای نموداری را نیز نشان می‌دهد. در اندیکاتور RSI الگوهای نموداری رایج به خوبی قابل تحلیل هستند. الگوهایی از قبیل خطوط روند، پرچم سه‌گوش، پرچم، سر و شانه، سقف و کف دوقلو، و مثلث‌ها. به علاوه، این اندیکاتور می‌تواند نواحی حمایت و مقاومت را نیز به خوبی نشان دهد.