استوکاستیک و واگرایی

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور برای بار اول از جانب جورج لین ایجاد شده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ عنوان شده است که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل تعیین شده می پردازد . در مجموع استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که قیمت سهم و حجم معاملات را دنبال نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور حائز اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت است .

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می گردد :

اول بایستی این را مدنظر داشته باشیم که در این اندیکاتور نیز نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) مهم است . اغلب بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است . ( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد میان ۰ تا ۱۰۰ است ولی از منظر دیدگاه قدیمی تر میان بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرش آن بیشتر است . ) در منابع گوناگون امکان دارد با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد استوکاستیک و واگرایی مواجه شوید . نکته مهمی که بایستی در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی) به آن توجه داشت این است که احتمال کاهش قیمت و آغاز روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در هنگامی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی) قرار داریم منتظر بالا رفتن قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم .

در تصویر زیر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در تایم فریم روزانه بررسی شده است .

فرمول اول :

c : قیمت بسته شدن می باشد .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن در طول بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب نماید . )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن در طول بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب نماید . )

فرمول دوم

در صورتی که بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم ، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم است . به صورت کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف هستند . در تصویر زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند استوکاستیک و واگرایی به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است .

هنگامی که خط k% که به صورت خطوط صاف است ، خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین است را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این امر به عنوان سیگنال خرید شناسایی گردد و همچنین هنگامی که عکس این موضوع اتفاق می افتد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این مسئله به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود . به مثال زیر در خصوص این موضوع دقت کنید :

برای متوجه شدن این اندیکاتور احتیاجی به دانستن فرمول های بررسی شده نمی باشد ، بلکه این محاسبات نشانگر دقت استفاده شده در اندیکاتور است . استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید هنگامی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، سهم را بفروشید و زمانی که در نقطه اشباع فروش هست ، سهم را بخرید . نکته ای که باید در این بخش مد نظر داشته باشید این است که بعد از نقطه اشباع خرید بایستی منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین بعد از نقطه اشباع فروش در سهم بایستی در انتظار صعودیشدن روند سهم باشیم .

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور نیز هنگامی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل پیدا کرده است اما این روند قیمت به وسیله ی اندیکاتور استوکاستیک مورد تایید قرار نگرفته است . در این بخش با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) مواجه هستیم . واگرایی مثبت هنگامی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد و واگرایی منفی نیز به صورت عکس این قضیه است .

هنگامی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) ایجاد می شود ، واگرایی قابل اتکا تر است .

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ است . انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم نیز در این اندیکاتور می تواند به شکل روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به تریدر و دید معاملاتی شخص دارد .

تصویر بالا نمودار ساعتی یک سهم است که واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می کنیم و می بینیم که سهم پس از پایان روند صعودی خود ، ریزش کرده است .

نمودار بالا در خصوص قیمت سهم ، در تایم فریم روزانه می باشد . واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می کنیم . همانگونه که در قیمت سهم می بینیم ، پس از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم . واگرایی نیز از نوع واگرایی معمولی مثبت است . بدان معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش ایجاد کند و حالت نزولی به خود گرفته است . اما به دلیل اینکه در اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور برای اینکه بتوانیم نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی نماییم استفاده می استوکاستیک و واگرایی شود و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش کاملا بررسی می شود . تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی تریدرها دارد . هنگامی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می نماییم ، نوسانات بسیاری را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) می بینیم . ولی اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری لمس می شوند زیرا بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است و در پایان اینکه این اندیکاتور این امکان را به تریدر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری نماید .

اندیکاتور استوک استیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوک استیک اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد و بیشتر سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند و به همین منظور یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال استوکاستیک و واگرایی میباشد.

از این اندیکاتور بیشتر در زمینه نوسان گیری استفاده میشود و نتایج خوبی نیز در این زمینه داشته است.

پیشنهاد مطالعه : فارکس چیست؟

اندیکاتور استوک استیک توسط شخصی به نام « George Lane » در اواخر دهه 1950 میلادی به وجود آمد و به گفته این شخص، جهات حرکات قیمت در بازار به صورت ناگهانی تغییر نمیکند و قبل از تغییر، روند غالب بازار کند میشود و سپس جهت بازار به مرور زمان و طی چند مرحله تغییر میکند.

در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.

فرمول اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوک استیک در بین دو خط افقی نوسان میکند و همچنین با دو خط درصدی که در آن وجود دارد سنجیده میشود، این دو خط عبارتند از: خط « K » که مقدار استوک استیک برای هر دوره را نشان میدهد و خط « D » که میانگین متحرک سه دوره ای را نمایش میدهد، که البته میتوان این دوره های زمانی دیگری برای آن در نظر گرفت.

معامله گران بیشتر خط « D » را زیر نظر دارند و این خط به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط « K » دارد، چرا که این خط نشان دهنده اکثر سیگنال های خرید و فروش میباشد.

دوره های مختلفی بسته به حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت های روند مورد استفاده قرار میگیرد که معامله گران بیشتر از دوره های 4، 9 و 14 استفاده میکنند.

برای محاسبه خط « K » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه حرف CP یا همان (Closing Price) نشان از آخرین قیمت بسته شدن دارد و حرف L14 نشان از پایین ترین قیمت در یک دوره مشخص دارد که در این مثال عدد 14 است و در نهایت H14 نشان از بالاترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص دارد.

برای محاسبه خط « D » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه H3 نشان از بالاترین قیمت در 3 دوره اخیر معاملاتی دارد و L3 نشان از کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره اخیر میباشد.

به این نکات توجه داشته باشید که این دوره ها میتواند استوکاستیک و واگرایی در هر تایم فریمی باشد و همچنین این اعداد را میتوان تغییر داد و از اعداد دیگری برای دوره های زمانی این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های اندیکاتور استوک استیک

از اندیکاتور استوک استیک میتوان به روش های مختلفی سیگنال دریافت کرد که عبارتند از: سیگنال معاملاتی توسط خطوط D و K ، مناطق خرید و فروش بیش از حد و واگرایی ها، که در ادامه به بررسی هر کدام از این سیگنال ها میپردازیم.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX استوکاستیک و واگرایی

سیگنال معاملاتی خطوط«D» و«K»

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور استوک استیک توسط دو خط سنجیده میشود، که خط K سریع و خط D نشان دهنده اندیکاتور کند است، به این معنی که خط K نسبت به خط D سریع تر حرکت میکند.

سیگنال معاملاتی در این اندیکاتور زمانی به وجود می آید که خط K از میانگین متحرک دوره ای خط D عبور کند، میانگین متحرک دوره ای خط D در واقع همان میانگین استوکاستیک و واگرایی گرفته شده از خط K میباشد که معمولا سه دوره ای میباشد.

حال با توجه به این که قیمت قدرت و شتاب روند را دنبال میکند، هنگامی که دو نقطه D و K با هم تقاطع پیدا کردند میتوان سیگنالی برای معکوس شدن روند دریافت کرد.

مناطق خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold)

به صورت کلی مفهوم خرید و فروش بیش از حد یا همان مناطق اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور استوک استیک میتوان به این صورت تفسیر کرد که در هنگامی که اندیکاتور به بالای 80 رسید نشان از اشباع خرید دارد و هنگامی که اندیکاتور به کمتر از 20 رسید نشان از اشباع فروش را دارد.

این دو منطقه نشان از این دارد که بازار تمایلی برای ادامه روند قبلی خود ندارد و احتمال پایان روند و تبدیل شدن روند به حالت روند خنثی یا نزولی میباشد، اما همیشه این اتفاق رخ نمیدهد و در مواقعی ممکن است حرکات قوی روند، زمانی انجام شود که استوک استیک در منطقه اشباع خود قرار دارد.

واگرایی در استوک استیک

همانند دیگر اندیکاتور ها که سیگنال واگرایی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در اندیکاتور استوک استیک نیز این سیگنال نشانه مهمی برای سناریو احتمالی برگشت روند است.

در هنگامی که نمودار قیمتی و اندیکاتور، سیگنال متضادی داشته باشند این شرایط میتواند، نشان از واگرایی باشد، واگرایی نشان از ضعف روند فعلی و هشداری برای بازگشت روند میتواند باشد.

واگرایی ها به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم میشود، که واگرایی معمولی نشان از بازگشت یا استراحت روند دارد و واگرایی مخفی نشان از ادامه روند را میدهد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک

یکی از مهم ترین تفاوت ها در خطوط D و K میزان حساسیت این دو خطوط میباشد، به صورتی که استوک استیک کند نسبت به استوک استیک سریع از میزان حساسیت کمتری برخوردار است و به همین خاطر سیگنال معاملاتی کمتری تولید میکند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که بیشتر معامله گران به دلیل سیگنال هایی که استوک استیک کند صادر میکند از آن استفاده میکنند.

پیشنهاد مطالعه : بر وکر

در این مقاله به معرفی اندیکاتور استوک استیک ( Stochastic) تاریخچه، فرمول و سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور در جهت گرفتن معامله دریافت کرد پرداختیم.

همچنین تنظیم دوره های زمانی در این اندیکاتور بسته به دید و نیاز معامله گران دارد، هنگامی که تایم فریم های کوتاه مدت برای این اندیکاتور انتخاب شود، نوسان زیادی در اندیکاتور و نقاط اشباع خرید و فروش به وجود می آید و همین امر باعث ناپایدار بودن روند حرکتی و حرکات سریع نمودار استوک استیک میشود، اما هر چه تایم فریم معاملاتی بلند مدت تر شود نوسانات به صورت کمتری دیده میشود.

این نکته را هم مد نظر داشته باشید که بهتر است هیچ گاه توسط سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور تصمیم معاملاتی نگیرید و حتما در کنار اندیکاتور استوک استیک از اندیکاتور های دیگری مانند: RSI یا اندیکاتور MACD برای تاییدیه بیشتر استفاده کنید.

و کلام آخر این که اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) این امکان را برای معامله استوکاستیک و واگرایی گر فراهم میکند تا میزان سرعت و قدرت حرکتی را اندازه گیری کند.

تحلیل تکنیکال 19 (استوکاستیک)

امروز قصد بررسی اندیکاتور استوکاستیک را داریم، این اندیکاتور محبوب میان کاربران ارزهای دیجیتال میباشد که توسط جرج لین به بازار عرضه شده است. این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور محسوب میشود چرا که مقدار نوسانات قیمت را حول یک شاخص در نظر میگیرد.

مناطق حساس

این اندیکاتور شباهت های زیادی به میانگین متحرک دارد که مناطق حساس استوکاستیک و واگرایی آن زمانی است که عدد این اندیکاتور که بین صفر تا صد در نوسان است به محدوده های 20 و 80 برسد که سیگنال های مهمی را به ما میدهد.

اجزای تشکیل دهنده

این اندیکاتور از دو خط که اطراف خط صفر نوسان میکنند تشکیل شده است این خطوط یکی آبی و دیگری به رنگ قرمز میباشد که بر اساس قیمت های پیشین بازار و میانگین متحرک با دوره های 5 و 14 روزه است این ابزار حاصل و سیگنال های دریافتی از آن را در زیر بررسی میکنیم:

سیگنال های خرید و فروش

زمانی که این خطوط در زیر سطح 20 باشد و خط آبی خط قرمز را رو به بالا قطع کند و به پیش برود سیگنال خرید حاصل میشود و زمانی که این خطوط بالای منطقه 80 بوده و ایندفعه خط قرمز خط آبی را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش حاصل خواهد شد.

واگرایی

از دیگر سیگنال های دریافتی از این اندیکاتور واگرایی میباشد که بر چهار نوع است:

در زیر به طور خلاصه انواع واگرایی را تشریح میکنیم.

در واگرایی مثبت زمانی است که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر است درحالی که اندیکاتور ما در حال ساختن کف های بالاتر است و این به معنی ضعیف شدن روند نزولی میباشد.

در واگرایی منفی قیمت در حال ساختن سقف های بالاتری است اما اندیکاتور در حال ساختن سقف های پایین تر است که این موضوع به معنی سقوط قیمت و یا ضعیف شدن روند صعودی نمودار است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی اتفاق میوفتد که قیمت نمودار در حال ساختن کف های بالاتر است در حالی که اندیکاتور در حال ساختن کف هایی پایین تر از قبلی است که این نشان دهنده ادامه دار بودن روند صعودی نمودار است.

در نهایت زمانی که نمودار قیمتی در حال تشکیل سقف های پایین تری است درست در همان زمان اندیکاتور در حال تشکیل سقف های بالاتری است به معنی ادامه دار بودن روند نزولی قیمت میباشد.

کلام آخر

این اندیکاتور که جزو دسته اسیلاتور های میباشد میتواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد و به کمک آن و همچنین ابزار های کمکی دیگر میتوانیم روند استوکاستیک و واگرایی ها آتی نمودار و بازار را تشخیص دهیم و متوجه شویم که در آینده چه اتفاقاتی بر روی قیمت یک دارایی خواهد افتاد و با علم به این موضوع میتوانیم معاملات مناسبی را انجام بدهیم.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﻴﮏ Stochastic

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﺑﺭﺍﯼ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺗﻭﺳﻁ ﺟﻭﺭﺝ ﻟﻳﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺭ ﺩﻫﻪ ۱۹۵۰ ﻣﻁﺭﺡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺧﻣﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺕ ﮐﻠﯽ ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭﯼ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﻭ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﻳﺭﻭﯼ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻳﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﺳﺭﻋﺕ ﻭ ﺟﻬﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﺕ .

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﺩﻭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ :

ﺩﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ( bought (over ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ (over sold) ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻣﻭﻣﺎ ﺑﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ۲۰ ﺗﺎ ۸۰ ﺍﺳﺕ .( ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﺯﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻳﻥ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻧﻅﺭ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺗﺭ ﺑﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ۲۰ ﺗﺎ ۸۰ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ ﺗﺭ ﺍﺳﺕ. ( ﺩﺭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻁﻼﺡ ﺑﻳﺵ ﻓﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻁﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﺻﻁﻼﺡ ﺑﻳﺵ ﺧﺭﻳﺩ ﻳﺎ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﮔﺭﺩﻳﺩ . ﻧﮑﺗﻪ ﻣﻬﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ (ﺧﺭﻳﺩﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ) ﻣﺩ ﻧﻅﺭ ﺩﺍﺷﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺵ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﺷﺭﻭﻉ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ (ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ) ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺕ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎﺷﻳﻡ .

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﻭﻝ :

c : ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﺍﺳﺕ .

L5 : ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﻁﯽ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۵ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺧﻳﺭ ( ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ، ﻫﻔﺗﮕﯽ ﻭ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﺩ. (

H5 : ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﻁﯽ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۵ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺧﻳﺭ ( ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ، ﻫﻔﺗﮕﯽ ﻭ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﺩ. (

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺩﻭﻡ :

ﺍﮔﺭ ﺑﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ، ﺷﺩﺕ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺩﺭﻓﺭﻣﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺩﻭﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺧﻁ ﺳﺭﻳﻊ ﻭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺧﻁ ﮐﻧﺩ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ.

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻁ k% ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺧﻁﻭﻁ ﺻﺎﻑ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ،ﺧﻁ D% ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺧﻁﻭﻁ ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ، ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺭﻳﺩ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻁﻭﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺱ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﻭ ﺧﻁ k% ، ﺧﻁ D% ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﺭﺍﯼ ﺳﻬﻡ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﺑﺭﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻧﻳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺳﺗﻥ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺷﺩﻩ ﻧﻳﺳﺕ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺩﻗﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺭﻭﺵ ﺳﻬﻡ ﻭ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﻫﺳﺕ ، ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺭﻳﺩ ﺳﻬﻡ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ . ﻧﮑﺗﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﻣﺩ ﻧﻅﺭ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺑﻭﺩﻥ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺷﺩﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺑﺎﺷﻳﻡ .

ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﻴﮏ :

ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻝ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺟﺩﻳﺩ ﺷﮑﻝ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻧﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺑﺎ ﻫﺭ ﺩﻭ ﻧﻭﻉ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ (ﻣﺛﺑﺕ ﻭ ﻣﻧﻔﯽ ) ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺳﺗﻳﻡ . ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻝ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺭﻭﻧﺩﯼ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺕ ﻗﻳﻣﺕ (ﺻﻌﻭﺩﯼ ) ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻋﮑﺱ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ (ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ) ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ، ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺗﮑﺎ ﺗﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺑﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﻭﻉ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺎﻳﻡ ﻓﺭﻳﻡ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ، ﻫﻔﺗﮕﯽ ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ… ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﻭ ﺩﻳﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺣﻣﺎﻳﺗﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺗﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﺎﻣﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ. ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻳﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻳﻡ ﻓﺭﻳﻡ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ، ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ (ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ) ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ . ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺭ ﺗﺎﻳﻡ ﻓﺭﻳﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﺗﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ، ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻣﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﭼﻭﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﺗﺭ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ . ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺳﺭﻋﺕ ﻭ ﺷﺗﺎﺏ ﻗﻳﻣﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﮐﻧﺩ .

آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

Stochastic نیز یک اندیکاتور ممنتوم است که تعیین می‌کند یک روند در چه زمانی به پایان می‌رسد.

مانند RSI، این شاخص نیز بیش از حد فروخته شدن و یا خریداری شدن یک ارز را نشان می‌دهد.

Stochastic از دو خط که در یک مقیاس و نمودار جداگانه رسم می‌شوند، تشکیل شده است.

همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، Stochastic به شما کمک می‌کند زمان ورود خود به معامله و آغاز خرید و فروش در ابتدای هر روند را مشخص کنید.

وقتی عدد Stochastic به بالاتر از 80 برسد، یعنی ارز بیش از حد خریداری شده و احتمالا شاهد یک روند رو به پایین خواهیم بود.

در عین حال اگر Stochastic پایین‌تر از 20 باشد، سهم بیش از حد خریداری شده است و احتمالا روند رو به بالا خواهیم داشت.

درست مانند RSI در اینجا نیز ممکن است با یک سری اطلاعات اشتباه مواجه شویم؛

پس در هنگام کار با این اندیکاتور حد ضرر خود را به دقت تعیین کنید؛ تا با مشکل و ضرر مواجه نشوید.

خطهای K% و D% در اندیکاتور استوکاستیک:

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است

که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد.

محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل است.

به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف است.

بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارند.

و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

استوکاستیک سریع:

متداولترین نوع استوکاستیک است.

ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد

نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

استوکاستیک کند:

از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است

و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

استوکاستیک کامل:

استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد.

در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

یکی از بهترین کاربردهای آن امکان بررسی ضعف در روند بوده که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد

ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند.

در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.